Texte publié au Journal officiel
1. L'article 63-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 63-2.-Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues pour ces expositions sont calculés en utilisant la méthode suivante, sans préjudice de l'application de l'article 63-1 pour la partie des expositions qui respectent les conditions d'utilisation des approches notations internes :
3. a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique.
4. b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :
5. i) Les expositions suivantes voient leurs pondérations de risque multipliées par deux :
6. ― les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique, pour les expositions non notées ;
7. ― les expositions qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée.
8. Ces pondérations ne peuvent dépasser 1 250 %.
9. ii) Pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1, 1 avec un minimum de 5 %.
10. Lorsque, aux fins du point a, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article 394, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 45, l'article 44-1 peut être appliqué. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 63-2