Texte publié au Journal officiel
1. L'article 246 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 246.-La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :
3. a) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229 sont respectées ;
4. b) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 :
5. « ― la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;
6. « ― pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
7. « ― sinon un facteur de conversion de 100 % est appliqué. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 246