Article considérant 36

(36) Dans le cas d’un scénario pessimiste où les actifs à risques sont estimés, pour 2011, 2012 et 2013, à plus de 10 % de plus que dans le scénario de base, les ratios de fonds propres seraient nettement plus faibles que dans le scénario réaliste. La banque n’en satisferait pas moins aux exigences réglementaires en matière de fonds propres, puisque le ratio de fonds propres de base ne serait à aucun moment inférieur à 7 % et que le ratio de fonds propres global serait chaque année d’au moins 10 %. La banque a effectué des simulations de crise supplémentaires en vue de déterminer les pertes à attendre du secteur du crédit aux entreprises; en effet, les clients orientant leur activité sur l’exportation, ce secteur serait vulnérable notamment à l’effondrement du commerce mondial sur leurs principaux marchés. Les ratios de fonds propres se dégraderaient davantage encore dans un tel cas, mais la banque continuerait néanmoins de disposer d’une marge de capital suffisante.