Tableaux des champs à enregistrer conformément à l'article 1er
Tableau 1
Enregistrements des transactions traitées
| | Champ | Format | Description
| 1 | Horodatage de la déclaration | Format de date ISO 8601, format de temps UTC | Date et heure de la déclaration
| 2 | Prix / taux | Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. | Le prix par titre ou contrat dérivé à l’exclusion de la commission et (s’il y a lieu) des intérêts dus. Dans le cas d'un titre de créance, le prix peut s'exprimer soit en termes de monnaie soit en pourcentage.
| 2a | Unité de prix | Par exemple code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques, pourcentage. | La manière dont est exprimé le prix.
| 3 | Monnaie notionnelle | Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. | La monnaie dans laquelle est exprimé le prix. Si, dans le cas d'une obligation ou de toute autre forme de titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage, ce pourcentage est pris en compte.
| 3a | Monnaie du règlement | Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. | La monnaie à fournir.
| 4 | Quantité | Jusqu’à 10 caractères numériques. | Le nombre d'unités d'instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés concernés par la transaction.
| 5 | Unité de quantité | Jusqu’à 10 caractères numériques. | Indication sur la quantité: si elle équivaut au nombre d'unités d'instruments financiers, à la valeur nominale des obligations ou au nombre de contrats dérivés.
| 6 | Côté de la CCP | B = acheteur, S = vendeur |
| 7 | Identifiant du produit | Taxonomie provisoire conformément aux informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) xx/2012 [projet de norme technique d'exécution sur le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux], à l'ISIN ou à l'identifiant unique de produit (IUP). | Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit, s'il est disponible.
| 8 | Identifiant du membre compensateur | Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques). | Si la contrepartie qui effectue la déclaration n’est pas elle-même membre compensateur, ce champ est utilisé pour identifier son membre compensateur au moyen d’un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est le code client qui lui est attribué par la CCP.
| 9 | Identifiant du bénéficiaire | Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques). | Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie au contrat, il doit être identifié au moyen d’un code unique ou, dans le cas d’un individu, du code client qui lui est attribué par l’entité juridique à laquelle il recourt.
| 10 | Partie qui a transféré le contrat (en cas de cession) | Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques). |
| 11 | Lieu d’exécution | Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 s’il y a lieu, XOFF pour les dérivés cotés qui sont négociés hors marché ou XXXX pour les dérivés de gré à gré. | Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, il sera précisé si l’instrument concerné est admis à la négociation mais négocié de gré à gré, ou non admis à la négociation et négocié de gré à gré.
| 12 | Date d'interposition | Format de date ISO 8601. | Le jour où l'interposition de la CCP dans le contrat a été exécutée.
| 13 | Heure d'interposition | Format de temps UTC | L'heure à laquelle l'interposition de la CCP dans le contrat a été exécutée, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
| 14 | Date de cessation du contrat | Format de date ISO 8601. | Le jour où la cessation du contrat a lieu.
| 15 | Heure de cessation du contrat | Format de temps UTC | L'heure à laquelle la cessation du contrat a lieu, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
| 16 | Type de livraison | C = espèces, P = physique, O = optionnel pour la contrepartie. | Précise si le contrat est réglé physiquement ou en espèces.
| 17 | Date de règlement | Format de date ISO 8601. | Le jour où le règlement ou le rachat du contrat a été exécuté. S’il existe plusieurs dates, d'autres champs seront ajoutés.
| 18 | Heure du règlement ou du rachat du contrat | Format de temps UTC | L'heure à laquelle le règlement ou le rachat du contrat a été exécuté, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
Détails des conditions initiales des contrats soumis à une obligation de compensation, à fournir dans la mesure où ils sont applicables
| 19 | Date | Format de date ISO 8601. | Le jour où le contrat a été initialement conclu.
| 20 | Heure | Format de temps UTC | L'heure à laquelle le contrat original a été initialement conclu, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
| 21 | Identifiant du produit | Taxonomie provisoire conformément aux informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) xx/2012 [projet de norme technique d'exécution sur le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux], à l'ISIN ou à l'identifiant unique de produit (IUP). | Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit unique, s'il est disponible.
| 22 | Sous-jacent | Identifiant de produit unique, ISIN (12 caractères alphanumériques) et CFI (6 caractères alphanumériques). Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),B= panier ou I= indice. | L'identification du titre qui sert de sous-jacent à un contrat dérivé ainsi que de la valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 18 c) de la directive 2004/39/CE.
| 23 | Type d'instrument dérivé (en cas de contrat dérivé) | La description harmonisée du type d'instrument dérivé doit être conforme à l'une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers. |
| 24 | Inscription de l'instrument au registre des contrats qui sont soumis à l'obligation de compensation tenu par l'AEMF (en cas de contrat dérivé) | Y = oui / N = non. |
Autres informations à fournir dans la mesure où elles sont applicables
| 25 | Identification de la CCP interopérable compensant l'une des jambes de la transaction | Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques). |
Tableau 2
Enregistrements des positions
| | Champ | Format
| 1 | Identifiant du membre compensateur | Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité ou code BIC
| 2 | Identifiant du bénéficiaire | Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité, code BIC ou code client
| 3 | CCP interopérable maintenant la position | Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité, code BIC ou code client
| 4 | Signe de la position | B = acheteur / S = vendeur.
| 5 | Valeur de la position | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 6 | Prix auquel les contrats sont valorisés | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 7 | Monnaie | Code monnaie ISO
| 8 | Autres informations nécessaires | Texte libre
| 9 | Montant des appels de marges de la CCP | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 10 | Montant des contributions aux fonds de défaillance appelées par la CCP | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 11 | Montant des autres ressources financières appelées par la CCP | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 12A | Montant des marges fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 13A | Montant des contributions aux fonds de défaillance fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 14A | Montant des autres ressources financières fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 15B | Montant des marges fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 16B | Montant des contributions aux fonds de défaillance fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
| 17B | Montant des autres ressources financières fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
Tableau 3
Enregistrements des faits et événements relatifs à l'entreprise
| | Champ | Format | Description
| 1 | Organigrammes | Texte libre | Conseil d'administration et comités qui en relèvent, unité de compensation, unité de gestion du risque et toute autre unité ou division pertinente
Actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée (champs à ajouter pour chaque actionnaire/associé pertinent)
| 2 | Type | S= actionnaire / M= associé. |
| 3 | Type de participation qualifiée | D=directe / I=indirecte. |
| 4 | Type d'entité | N= personne physique / L= personne morale. |
| 5 | Montant de la participation | Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yyyyy). |
Autres documents
| 6 | Politiques, procédures et processus requis en vertu d’exigences organisationnelles | Documents |
| 7 | Comptes rendus des réunions du conseil d'administration, des sous-comités (le cas échéant) et des comités de direction (le cas échéant) | Documents |
| 8 | Comptes rendus des réunions du comité des risques | Documents |
| 9 | Comptes rendus du groupe de consultation réunissant les membres compensateurs et les clients (le cas échéant) | Documents |
| 10 | Rapports d'audit interne et externe, de gestion du risque, de conformité et de consultants | Documents |
| 11 | Politique de continuité des activités et plan de rétablissement après sinistre | Documents |
| 12 | Plan de liquidité et rapports quotidiens sur la liquidité | Documents |
| 13 | Documents présentant tous les actifs et passifs et comptes de capitaux | Documents |
| 14 | Plaintes reçues | Texte libre | Pour chaque plainte: intitulé de la plainte, adresse et numéro de compte; date de réception de la plainte; noms de toutes les personnes impliquées dans la plainte; description de la nature de la plainte; décision concernant la plainte; date à laquelle la plainte a été résolue.
| 15 | Informations relatives à une interruption des services ou à un dysfonctionnement | Texte libre | Informations sur toute interruption des services ou tout dysfonctionnement, notamment un rapport détaillé sur la chronologie, les conséquences et les mesures correctives.
| 16 | Résultats de la simulation de crise et du test a posteriori | Texte libre |
| 17 | Communications écrites avec les autorités compétentes, l'AEMF et les membres compétents du SEBC | Documents |
| 18 | Avis juridiques reçus conformément aux exigences organisationnelles | Documents |
| 19 | Accords d'interopérabilité avec d'autres CCP (le cas échéant) | Documents |
| 20 | Liste de tous les membres compensateurs [article 17 du règlement (UE) no XXX/2012] | Texte libre / document | Liste dressée en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no XXX/2012.
| 21 | Informations exigées en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no XXX/2012. | Texte libre / documents | Droit et réglementations régissant i) l'accès à la CCP, ii) les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs et, dans la mesure du possible, avec les clients, iii) les contrats que la CCP accepte de compenser, iv) tout accord d'interopérabilité, v) le recours aux garanties (collatéral) et contributions aux fonds de défaillance, notamment la liquidation des positions et du collatéral et le degré de protection du collatéral à l'encontre de prérogatives de tiers (degré de ségrégation).
| 22 | Processus relatifs au développement de nouvelles initiatives | Texte libre | En cas de fourniture de nouveaux services.