1. Les contreparties centrales conservent des enregistrements de toutes les transactions relatives à tous les contrats qu’elles compensent; elles veillent à ce que leurs enregistrements contiennent toutes les informations nécessaires à une reconstitution exacte et exhaustive du processus de compensation pour chaque contrat, et à ce qu’il soit possible d’identifier de façon unique chaque enregistrement réalisé pour chaque transaction et de le retrouver en effectuant une recherche sur au moins l’ensemble des champs dont relèvent la contrepartie centrale, les contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, le membre compensateur, le client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et l’instrument financier.
2. Pour chaque transaction qui lui est adressée à des fins de compensation, et dès réception des informations pertinentes, la contrepartie centrale crée et tient à jour un enregistrement des détails suivants:
a) le prix, le taux ou l’écart de taux (spread) et la quantité;
b) la capacité en laquelle a agi le compensateur, qui indique si la transaction était un achat ou une vente dans l’enregistrement fait par la contrepartie centrale;
c) l’identification de l’instrument;
d) l’identification du membre compensateur;
e) l’identification du lieu où le contrat a été conclu;
f) la date et l’heure d’interposition de la contrepartie centrale;
g) la date et l’heure de cessation du contrat;
h) les conditions et modalités de règlement; et
i) la date et l’heure du règlement ou du rachat de la transaction, accompagnées, le cas échéant, des précisions suivantes:
i) le jour et l’heure où le contrat a été conclu à l’origine;
ii) les termes initiaux du contrat et les parties initiales au contrat;
iii) la contrepartie centrale interopérable qui compense éventuellement l’une des jambes de la transaction;
iv) l’identité du client, y compris s’il s’agit d’un client indirect, dès lors qu’il est connu de la contrepartie centrale, et en cas de cession, l’identité de la partie qui a transféré le contrat.