Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExtrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
RattachementSous-Section 1 — Protection de crédit financée
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 226 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:
où:
H
= la correction pour volatilité applicable;
HM
= la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne;
NR
= le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations;
TM
= la période de liquidation pour le type de transaction en question.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.