Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
RattachementSous-Section 1 — Protection de crédit financée
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 231 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante:
où:
LGDS,i
= LGD applicable à la FCP i, tel que précisé à l’article 230, paragraphe 2;
ES,i
= la valeur courante de FCP i reçue après la correction pour volatilité applicable au type de FCP (Hc) conformément à l’article 230, paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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