Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la position en risque
RattachementSection 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
Section 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 279 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:
Position en risque = δ · AdjNot · MF
où:
δle delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;
AdjNotle montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et
MFl'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.