Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
RattachementSous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 duoquadragies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Le coefficient de corrélation γbc s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %.
2. L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes.
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