Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
RattachementSous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 novotricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. La corrélation du risque delta ρkl s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas.
2. La corrélation γbc s'obtient conformément à l'article 325 septtricies.
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