1. En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 325 novovicies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléChamp d'application
Rattachement
Sous-section 3 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
- CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
- Section 5 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut
- Sous-section 3 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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