Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
Tableau 6
| Numéro de la classe | Qualité de crédit | Secteur | Pondération de risque
| 1 | Toutes | Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales | 4,0 %
| 2 | Échelons de qualité de crédit 1 à 10 | Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 | 4,0 %
| 3 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 4,0 %
| 4 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 8,0 %
| 5 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 5,0 %
| 6 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 4,0 %
| 7 | Technologies et télécommunications | 3,0 %
| 8 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 2,0 %
| 9 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres | 3,0 %
| 10 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers | 6,0 %
| 11 | Échelons de qualité de crédit 11 à 17 | Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 | 13,0 %
| 12 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 13,0 %
| 13 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties | 16,0 %
| 14 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 10,0 %
| 15 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 12,0 %
| 16 | Technologies et télécommunications | 12,0 %
| 17 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 12,0 %
| 18 | Autre secteur | 13,0 %
Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.
Par dérogation au deuxième alinéa, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, lorsque l’établissement qui émet cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.