Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global
RattachementSous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quatertricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes.
2. Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro.
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