Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) «catégorie de risque»: l'une des sept catégories suivantes:
i) risque de taux d'intérêt global;
ii) risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation;
iii) risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);
iv) risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif);
v) risque sur actions;
vi) risque sur matières premières;
vii) risque de change;
2) «sensibilité»: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3;
3) «classe», une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.