Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:
γbc = γbc(notation) · γbc(secteur)
où:
γbc(notation) est égal à:
a) 1, lorsque les classes b et c font partie des classes 1 à 17, à condition que toutes deux appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (soit «Échelons de qualité de crédit 1 à 3», soit «Échelons de qualité de crédit 4 à 6»), et 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit de 1 à 3;
b) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 18;
c) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 19, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et 50 % dans les autres cas;
d) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 20, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 4 à 6; et 50 % dans les autres cas.
γbc(secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas:
Tableau 5
| Classe | 1, 2 et 11 | 3 et 12 | 4 et 13 | 5 et 14 | 6 et 15 | 7 et 16 | 8 et 17 | 9 et 10 | 18 | 19 | 20
| 1, 2 et 11 | | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 3 et 12 | | | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 4 et 13 | | | | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 5 et 14 | | | | | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 6 et 15 | | | | | | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 7 et 16 | | | | | | | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 8 et 17 | | | | | | | | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %
| 9 et 10 | | | | | | | | | 0 % | 45 % | 45 %
| 18 | | | | | | | | | | 0 % | 0 %
| 19 | | | | | | | | | | | 75 %
| 20 | | | | | | | | | | |