Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
RattachementSous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 sextricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
ρkl = ρkl(nom) · ρkl(durée) · ρkl(base)
où:
ρkl(nom) est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques; il est égal à 35 % lorsque les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent aux classes 1 à 18 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, et à 80 % dans les autres cas
ρkl(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas;
ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
2. Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
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