1. Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:
Tableau 2
| Catégorie de qualité de crédit | Pondération pour risque de défaut
| Échelon de qualité de crédit 1 | 0,5 %
| Échelon de qualité de crédit 2 | 3 %
| Échelon de qualité de crédit 3 | 6 %
| Échelon de qualité de crédit 4 | 15 %
| Échelon de qualité de crédit 5 | 30 %
| Échelon de qualité de crédit 6 | 50 %
| Non notée | 15 %
| En défaut | 100 %
2. Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut.
3. Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités.
4. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
où:
DRCbl'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;
il'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;
RWila pondération pour risque; et
WtS
un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:
Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.
5. L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.
6. Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.