Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinition de l'ajustement de l'évaluation de crédit
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 381 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Aux fins du présent titre et du titre II, chapitre 6, on entend par "ajustement de l'évaluation de crédit" ou "CVA" un ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché courante du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement, mais non la valeur de marché courante du risque de crédit que représente l'établissement pour la contrepartie.
Aux fins du présent titre, on entend par «risque de CVA» le risque de pertes résultant de variations de la valeur de CVA, calculée comme indiqué au premier alinéa pour le portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie, qui sont dues à des variations des facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie et d’autres facteurs de risque inhérents à ce portefeuille de transactions.
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