1. Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes:
Tableau 1
| Classe | Échéance | Pondération de risque
| 1 | 1 an | 1,11 %
| 2 | 2 ans | 0,93 %
| 3 | 5 ans | 0,74 %
| 4 | 10 ans | 0,74 %
| 5 | 30 ans | 0,74 %
2. Pour les monnaies autres que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque est de 1,58 %.
3. Pour le risque de taux d’inflation libellé dans l’une des monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,11 %.
4. Pour le risque de taux d’inflation libellé dans une monnaie autre que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,58 %.
5. Les pondérations de risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque vega sur taux d’intérêt et aux facteurs de risque vega sur taux d’inflation pour toutes les monnaies sont de 100 %.