Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 383 duovicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013

IntituléCorrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence

Rattachement

TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)

Référencearticle 383 duovicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:

Tableau 1

| Classe | 1, 2 et 12 | 3 et 14 | 4 et 15 | 5 et 16 | 6 et 17 | 7 et 18 | 8 et 19 | 9 et 10 | 20 | 11 | 19

| 1, 2 et 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 3 et 14 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 4 et 15 | | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 5 et 16 | | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 6 et 17 | | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 7 et 18 | | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 8 et 19 | | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 9 et 10 | | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 % | 45 %

| 20 | | | | | | | | | 100 % | 0 % | 0 %

| 11 | | | | | | | | | | 100 % | 75 %

| 19 | | | | | | | | | | | 100 %

2. Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18.

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