Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteurs de risque sur matières premières
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 nonies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes sectorielles indiquées à l’article 383 quinvicies.
2. Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant des matières premières sont les prix au comptant de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.
3. Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des prix des matières premières sont les volatilités implicites de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.
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