Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 novodecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes:
Tableau 1
| Classe | 1, 2, 3, 13 et 14 | 4 et 15 | 5 et 16 | 6 et 17 | 7 et 18 | 8 et 19 | 9 et 10 | 11 et 20 | 12 et 21
| 1, 2, 3, 13 et 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 %
| 4 et 15 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 %
| 5 et 16 | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 %
| 6 et 17 | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 %
| 7 et 18 | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 %
| 8 et 19 | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 %
| 9 et 10 | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 %
| 11 et 20 | | | | | | | | 100 % | 0 %
| 12 et 21 | | | | | | | | | 100 %
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