Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque sur actions
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 quatervicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à:
a) 15 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
b) 75 % lorsque les deux classes sont les classes 12 et 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
c) 45 % lorsque l’une des classes est la classe 12 ou 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1, et que l’autre classe se situe entre les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
d) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 11 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1.
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