Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondérations de risque pour risque de change
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités delta au facteur de risque de change entre la monnaie de déclaration de l’établissement et une autre monnaie sont de 11 %.
2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes:
a) la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par 3;
b) la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation convenue officiellement par l’État membre et la BCE, si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation convenue officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.
4. Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités vega au facteur de risque de change sont de 100 %.
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