Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteurs de risque d’écart de crédit de référence
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 septies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de référence correspondent aux écarts de crédit de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.
2. Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.
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