Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque sur matières premières
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 septvicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque delta sur matières premières est fixé à:
a) 20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;
b) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.
2. Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque vega sur matières premières est fixé à:
a) 20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;
b) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.