Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations pour le risque de change
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 sexdecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque delta sur change de toutes les classes.
2. Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque vega sur change de toutes les classes.
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