Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 sexies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de la contrepartie applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de la contrepartie correspondent aux écarts de crédit des différentes contreparties et signatures de référence et des différents indices éligibles pour toutes les échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
2. La catégorie de risque d’écart de crédit de la contrepartie n’est pas soumise aux exigences de fonds propres pour risque vega.
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