Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléSensibilités au risque vega
RattachementTITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 undecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite:
où:
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
volk
= la valeur du facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
VCVA
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;
x,y
= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation VCVA;
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
Vi
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;
w,z
= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation Vi.
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