Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 383 unvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence
Rattachement
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 unvicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit:

où:

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas;

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 10, aux classes 12 à 18, ou à la classe 20, et à 80 % dans les autres cas.

2. Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

où:

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % lorsque les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas;

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 11 ou toutes deux à la classe 19, et à 80 % dans les autres cas.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).