(44) Les autorités belges soutiennent qu'en 2004, deux méthodes pouvaient être envisagées pour déterminer les besoins en capital des assureurs-crédit: a) la méthode classique du secteur des assurances en générale, établie par la directive Solvabilité I et qui est basée sur la rémunération des risques (soit les primes — «premium based approach») et b) la méthode basée sur les risques encourus («exposure based approach\»), comme par exemple la méthode des règles de Bâle appliquées au secteur bancaire et la méthode Standard & Poor's pour déterminer le capital nécessaire d'un assureur crédit.
Décision (CELEX 32014D0274) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32014D0274)
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