(68) Faisant suite à une demande de la Commission, les autorités belges ont estimé le besoin en capital de la SA Ducroire en appliquant la formule standard de Solvabilité II QIS 5 pour tous les types de risque (en ce compris, le risque politique). Dans ce cas, le besoin en capital de la SA Ducroire seraitinférieur de 23 à 25 millions d'EUR entre 2005 et 2007 et inférieur de [25-50] millions d'EUR pour 2009 (voir Tableau 2: ci-dessous).
Tableau 2
Détermination du capital de la SA Ducroire par l'ONDD/les autorités belges pour les années 2005, 2007 et 2009 selon deux scénarios de croissance et selon différentes méthodes
| (en millions d'EUR)
| | Méthodologie | Scénario | Période considérée | Besoin en capital pour les risques cessibles | Besoin en capital pour les risques non-cessibles | Total
| Sur base du plan d'affaires |
Solvency I
selon les commentaires de décembre 2011
| A (3 %) | Fin 2005 | 3,0 | 3,0 | 3
| Fin 2007 | 3,2 | 3,2 | 3,2
| B (6 %) | Fin 2005 | 3,0 | 3,0 | 3,0
| Fin 2007 | 3,2 | 3,2 | 3,3
|
Article 8 de Loi 1939
selon les commentaires de décembre 2011
| A (3 %) | Fin 2005 | | | 92
| Fin 2007 | | | 97
| Fin 2009 | | | [100-125]
| B (6 %) | Fin 2005 | | | 95
| Fin 2007 | | | 106
| Fin 2009 | | | [100-125]
|
Ratio Cooke/Bâle I
(10 % des engagements nets)
selon PV du CA du 20.04.2004 et tels que soumis au régulateur
| A (3 %) | Fin 2006 | | | 68,2
| B (6 %) | Fin 2006 | | | 74,3
|
Ratio Cooke/Bâle I
(avec 10 % des engagements nets)
selon la note stratégique du 28.09.2004
| A (3 %) | Fin 2005 | | | 73,5
| Fin 2007 | | | 92,2
| B (6 %) | Fin 2005 | | | 77,4
| Fin 2007 | | | 100,7
|
Ratio Cooke/Bâle I
(avec 10 % des engagements nets)
selon les commentaires de décembre 2011
| A (3 %) | Fin 2009 | | | [100-125]
| B (6 %) | Fin 2009 | | | [125-150]
|
Solvabilité II, méthode «standard» (de 2011)
selon les commentaires de décembre 2011, Annexe B10
| A (3 %) | Fin 2005 | 7,0 | 48,0 | 55,0
| Fin 2007 | 9,0 | 56,0 | 65,0
| Fin 2009 | [10-20] | [65-80] | [75-100]
| B (6 %) | Fin 2005 | 8,0 | 51,0 | 59,0
| Fin 2007 | 10,0 | 64,0 | 74,0
| Fin 2009 | [5-15] | [70-85] | [75-100]
|
Solvabilité II avec modélisation interne pour les risques politiques
selon les commentaires de décembre 2011
| A (3 %) | Fin 2005 | 7,0 | 73,0 | 80,0
| Fin 2007 | 9,0 | 81,0 | 90,0
| Fin 2009 | [5-15] | [110-135] | [125-150]
| B (6 %) | Fin 2005 | 8,0 | 74,0 | 82,0
| Fin 2007 | 10,0 | 89,0 | 99,0
| Fin 2009 | [5-15] | [120-135] | [125-150]
| Capital (QIS 5 + modèle interne) ajusté (voir le considérant 76) y inclus le bénéfice cumulé | A (3 %) | Fin 2005 | 9,8 | 90,2 | 100,0
| Fin 2007 | 10,8 | 91,7 | 102,5
| Fin 2009 | [5-15] | [130-145] | [135-160]
| B (6 %) | Fin 2005 | 9,8 | 90,2 | 100
| Fin 2007 | 11 | 92,3 | 103,3
| Fin 2009 | [10-20] | [140-155] | [150-175]
| Sur base des chiffres réalisés |
Capital libéré alloué
selon les commentaires du 31 mai 2012
| | Fin 2011 | [40-80] | [70-110] | 150,0