(30) Étant donné que les banques grecques ont connu d’importants besoins en capitaux du fait du programme PSI et de la poursuite de la récession, le mémorandum des politiques économiques et financières (MEFP) du deuxième programme d’ajustement pour la Grèce signé entre le gouvernement grec, l’Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) le 11 mars 2012 a dégagé des fonds pour la recapitalisation de ces banques. Les autorités grecques ont estimé à 50 milliards d’EUR le total des besoins en recapitalisation et des coûts de résolution des défaillances des banques que ce programme devra financer. Ce montant a été calculé sur la base d’un test de résistance mené par la Banque de Grèce pour la période allant de décembre 2011 à décembre 2014 (ci-après le «test de résistance de 2012»), qui reposait sur les prévisions de pertes sur prêts annoncées par Blackrock. Les fonds destinés à la recapitalisation des banques grecques sont mis à disposition par l’entreprise du HFSF. Le tableau 3 résume le calcul des besoins en capitaux des principales banques grecques tels qu’ils ressortent du test de résistance de 2012.
Tableau 3
Test de résistance de 2012: besoins en capitaux des principales banques grecques (Mio EUR)
Source: Banque de Grèce, Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector, décembre 2012, p. 8.
| Banques | Référence fonds propres de niv. 1 (décembre 2011) |
Total des pertes brutes PSI
(décembre 2011)
|
Provisions pour PSI
(juin 2011)
|
Pertes brutes cumulées
Projections pour risque de crédit
|
Réserves pour pertes sur prêts
(décembre 2011)
| Génération de capitaux internes | Objectif fonds propres de niv. 1 (décembre 2014) | Besoins en capitaux
| NBG | 7 287 | –11735 | 1 646 | –8366 | 5 390 | 4 681 | 8 657 | 9 756
| Eurobank | 3 515 | –5781 | 830 | –8226 | 3 514 | 2 904 | 2 595 | 5 839
| Alpha | 4 526 | –4786 | 673 | –8493 | 3 115 | 2 428 | 2 033 | 4 571
| Piraeus | 2 615 | –5911 | 1 005 | –6281 | 2 565 | 1 080 | 2 408 | 7 335
| Postbank (banque TT) | 557 | –3444 | 566 | –1482 | 1 284 | –315 | 903 | 3 737
| Nea Proton | 57 | –216 | 48 | –482 | 368 | 34 | 115 | 305