1. La présente annexe fournit des instructions complémentaires pour remplir le tableau figurant en annexe I.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
2. Fréquence
2. 1.
Le formulaire type est communiqué à la fréquence prévue à l'article 1er du présent règlement.
3. Dates de communication
3. 1.
Les dates de communication sont les dates prévues à l'article 2 du présent règlement.
INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE TYPE
4. Convention de signe
4. 1.
Tous les montants sont communiqués sous la forme de chiffres positifs.
4. 2.
Il est tenu compte des formats et références juridiques indiqués ci-après pour compléter le formulaire type.
| No d'identification dans le formulaire type (template ID) | Instructions
| 10 | Nom de la contrepartie centrale
| Format | Texte, nombre de caractères illimité.
| 20 | Identifiant du fonds de défaillance
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.
| Instruction | Conformément audit article 50 quater, paragraphe 1, lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa de ce paragraphe pour chaque fonds de défaillance séparément.
| Format | Texte, nombre de caractères illimité.
| Calcul | Aucun.
| 30 | Jour du calcul
| Référence juridique | Article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
| Note | Le jour du calcul est le jour prévu à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, sous réserve de la fréquence requise.
| Format |
JJ-MM-AAAA.
Jour sur deux chiffres, tiret, mois sur deux chiffres, tiret, année sur quatre chiffres.
| Calcul | Aucun.
| 40 | Capital hypothétique (KCCP)
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 648/2012.
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie.
| Calcul | Le capital hypothétique est calculé comme prescrit par l'article 50 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
| 50 | Somme des contributions préfinancées (DFCM)
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012.
| Calcul | Somme des contributions préfinancées exigées de chaque membre compensateur conformément à l'article 308, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie.
| 60 | Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP)
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 648/2012.
| Calcul | La somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la contrepartie centrale est calculée comme prescrit par l'article 308, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie.
| 70 | Nombre total des membres compensateurs (N)
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 648/2012.
| Calcul | Nombre des membres compensateurs de la contrepartie centrale.
| Format | Nombre entier.
| 80 | Facteur de concentration (β)
| Référence juridique | Article 50 quater, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012.
| Calcul | Le facteur de concentration est calculé comme prescrit par l'article 50 quinquies, point c), du règlement (UE) no 648/2012.
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie.
| 90 | Montant total de la marge initiale
| Référence juridique | Article 89, paragraphe 5 bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.
| Calcul | Le montant total de la marge initiale reçue par la contrepartie centrale de ses membres compensateurs est calculé comme prescrit par les articles 24 à 27 du règlement délégué (UE) no 153/2013.
| Instruction | Cette information n'est communiquée que lorsque la disposition correspondante est applicable. La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie.