1. Montant et composition des fonds propres au niveau individuel et au niveau consolidé (le cas échéant et si disponible)
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Nom de l’établissement de crédit: ________________________________________________________________
Date de référence (niveau individuel): _________________________________________________________
Date de référence (niveau consolidé — le cas échéant et si disponible): ____________________________
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Élément
Toutes les références sont des références aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
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Niveau individuel
Montant
(en millions d’EUR)
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Niveau consolidé
(le cas échéant et si disponible)
Montant
(en millions d’EUR)
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Fonds propres
Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72
| [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 1 de l’annexe I, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission] | [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Fonds propres de catégorie 1
Article 25
| [données telles que déclarées à la ligne 015 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 015 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Fonds propres de base de catégorie 1
Article 50
| [données telles que déclarées à la ligne 020 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 020 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Fonds propres additionnels de catégorie 1
Article 61
| [données telles que déclarées à la ligne 530 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 530 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Fonds propres de catégorie 2
Article 71
| [données telles que déclarées à la ligne 750 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 750 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
2. Exigences de fonds propres
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Nom de l’établissement de crédit: ________________________________________________________________
Date de référence (niveau individuel): _________________________________________________________
Date de référence (niveau consolidé — le cas échéant et si disponible): ____________________________
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Élément
Toutes les références sont des références aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013
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Niveau individuel
Montant
(en millions d’EUR)
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Niveau consolidé
(le cas échéant et si disponible)
Montant
(en millions d’EUR)
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Montant total d’exposition au risque
Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98
| [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montants d’exposition pondérés pour les risques de crédit, de crédit de contrepartie et de dilution et les positions de négociation non dénouées
Article 92, paragraphe 3, points a) et f)
| [données telles que déclarées à la ligne 040 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 040 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant total de l’exposition au risque de règlement/livraison
Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b)
| [données telles que déclarées à la ligne 490 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 490 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant total de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières
Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b)
| [données telles que déclarées à la ligne 520 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 520 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant total d’exposition au risque opérationnel
Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b)
| [données telles que déclarées à la ligne 590 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 590 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant d’exposition au risque supplémentaire lié aux frais généraux
Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a)
| [données telles que déclarées à la ligne 630 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 630 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant total d’exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit
Article 92, paragraphe 3, point d)
| [données telles que déclarées à la ligne 640 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 640 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montant total d’exposition lié aux grands risques du portefeuille de négociation
Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401
| [données telles que déclarées à la ligne 680 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 680 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]
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Montants d’exposition aux autres risques
Articles 3, 458, 459 et 500 et montants d’exposition aux risques qui ne peuvent être attribués à l’un des autres éléments du présent tableau.
| [données telles que déclarées à la ligne 690 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014] | [données telles que déclarées à la ligne 690 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]