Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, qui sont libellées en euros et assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date du règlement), entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III. Les opérations intragroupe sont exclues.
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération:
| Champ | Description des données | Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
| Reported transaction status (statut de l'opération déclarée) | Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement. |
| Novation status (statut de la novation) | Cet attribut précise si l'opération est une novation. |
| Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique) | Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant. |
| Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée. | Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
| Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Counterparty identification (identification de la contrepartie) | Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée. | Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
| Counterparty sector (secteur de la contrepartie) | Le secteur institutionnel de la contrepartie. | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Counterparty location (implantation de la contrepartie) | Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société. | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Tri-party agent identification (identification de l'agent tripartite) | Identifiant de contrepartie de l'agent tripartite. |
Ce champ doit être déclaré pour les opérations tripartites.
Le code LEI doit être utilisé dans tous les cas où l'agent dispose de cet identifiant.
| Reporting date (date de déclaration) | Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier. |
| Electronic time stamp (horodatage électronique) | Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée. |
| Trade date (date d'opération) | Date à laquelle les parties concluent l'opération financière. |
| Settlement date (date de règlement) | Date à laquelle les liquidités sont initialement échangées contre l'actif comme convenu contractuellement. | En cas de renouvellement d'opérations de pension sans échéance fixe, il s'agit de la date de règlement de l'opération de pension renouvelée, même si aucun échange de liquidités n'a lieu.
| Maturity date (date d'échéance) | Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées ou reçues en échange de l'actif remis ou reçu en garantie. |
| Transaction type (type d'opération) | Cet attribut précise si l'opération est effectuée pour emprunter ou prêter des liquidités. |
| Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération) | Montant en euros initialement emprunté ou prêté. |
| Rate type (type de taux) | Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable. |
| Deal rate (taux de l'opération) | Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'accord de pension a été conclu et auquel les liquidités prêtées seront rémunérées. | Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux fixe.
| Reference rate index (indice du taux de référence) | Le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) du taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts. | Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
| Basis point spread (écart de points de base) | Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) au taux de référence sous-jacent ou déduit (si l'écart est négatif) du taux de référence sous-jacent pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée lors de l'émission de l'instrument à taux variable. | Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
| Collateral ISIN (code ISIN de la garantie) | Code ISIN de l'actif remis en garantie. |
La déclaration de ce champ est facultative pour les accords de pension tripartites non conclus en échange d'un panier de titres pour lesquels il existe un code ISIN générique, ou pour les types de garanties pour lesquels il n'existe pas de code ISIN.
Lorsque le code ISIN de l'actif remis en garantie n'est pas fourni, le type de garantie, le secteur de l'émetteur de la garantie et le panier de garanties doivent être indiqués.
| Collateral pool (panier de garanties) | Indique si l'actif remis en garantie est un panier de garanties. |
| Collateral type (type de garantie) | Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie. | Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.
| Collateral issuer sector (secteur de l'émetteur de la garantie) | Secteur institutionnel de l'émetteur de la garantie. | Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.
| Special collateral indicator (indicateur de garantie spéciale) | Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale. | Champ à déclarer uniquement si cela est faisable pour l'agent déclarant.
| Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie) | Montant nominal en euros des titres remis en garantie. | Facultatif pour les opérations de pension tripartites et pour toute opération où les actifs remis en garantie ne sont pas identifiés par un code ISIN.
| Collateral haircut (décote de la garantie) | Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme étant la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote). | Ce champ doit être déclaré pour les opérations assorties d'une seule garantie, sinon il est facultatif.
2. Seuil d'importance:
Il convient de déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.