Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations sur produits dérivés
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
a) toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés ou vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la partie au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III;
b) les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.
Aux fins des points a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération de swap de change:
| Champ | Description des données | Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
| Reported transaction status (statut de l'opération déclarée) | Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement. |
| Novation status (statut de la novation) | Cet attribut précise si l'opération est une novation. |
| Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique) | Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclarationest unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant. |
| Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée. | Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
| Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Counterparty identification (identification de la contrepartie) | Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée. | Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
| Counterparty sector (secteur de la contrepartie) | Secteur institutionnel de la contrepartie | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Counterparty location (implantation de la contrepartie) | Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société. | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Reporting date (date de déclaration) | Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier. |
| Electronic time stamp (horodatage électronique) | Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée. |
| Trade date (date d'opération) | Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée. |
| Spot value date (date de valeur au comptant) | Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant. |
| Maturity date (date d'échéance) | Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant. |
| Foreign exchange transaction type (type d'opération de change) |
Cet attribut précise si le montant en euros déclaré au poste montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant.
Cela devrait faire référéernce à l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.
|
| Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération) | Montant nominal en euros du swap de change. |
| Foreign currency code (code de la devise) | Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée ou vendue en échange d'euros. |
| Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant) | Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la première partie de l'opération de swap de change. |
| Foreign exchange forward points (points de change à terme) | Différence entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant exprimée en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises. |
2. Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération sur OIS
| Champ | Description des données | Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
| Reported transaction status (statut de l'opération déclarée) | Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement. |
| Novation status (statut de la novation) | Cet attribut précise si l'opération est une novation. |
| Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique) | Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant. |
| Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée. | Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
| Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration) | Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération. | Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
| Counterparty identification (identification de la contrepartie) | Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée. | Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
| Counterparty sector (secteur de la contrepartie) | Secteur institutionnel de la contrepartie | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Counterparty location (implantation de la contrepartie) | Code de pays ISO du pays dans lequel la contrepartie est constituée en société. | Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
| Reporting date (date de déclaration) | Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données d'opération dans le fichier. |
| Electronic time stamp (horodatage électronique) | Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée. | Facultatif.
| Trade date (date d'opération) | Date à laquelle les parties concluent l'opération financière. |
| Start date (date de départ) | Date de calcul du taux d'intérêt au jour le jour de la partie variable. |
| Maturity date (date d'échéance) | Dernier jour de la période au cours de laquelle est calculé le taux d'intérêt composé au jour le jour. |
| Fixed interest rate (taux d'intérêt fixe) | Taux d'intérêt fixe utilisé lors du calcul du versement de l'OIS. |
| Transaction type (type d'opération) | Cet attribut précise si le taux d'intérêt fixe est payé ou reçu par l'agent déclarant. |
| Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération) | Montant notionnel de l'OIS. |
3. Seuil d'importance
Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.