(24) Étant donné les importants besoins en fonds propres des banques grecques résultant du programme PSI et de la poursuite de la récession, le mémorandum des politiques économiques et financières (MEFP) du deuxième programme d’ajustement pour la Grèce signé entre le gouvernement grec, l’Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) le 11 mars 2012 a dégagé des fonds pour la recapitalisation de ces banques. Les autorités grecques ont estimé à 50 milliards d’EUR le total des besoins de recapitalisation et des coûts de résolution des banques à financer au titre de ce programme. Ce montant a été calculé sur la base d’un test de résistance mené par la Banque de Grèce pour la période allant de décembre 2011 à décembre 2014 (ci-après le «test de résistance de 2012»), qui reposait sur les prévisions de pertes sur prêts réalisées par Blackrock. Les fonds destinés à la recapitalisation des banques grecques sont mis à disposition via le HFSF. Le tableau 3 résume le calcul des besoins en fonds propres des principales banques grecques tels qu’ils ressortent du test de résistance de 2012.
Tableau 3
Test de résistance de 2012: besoins en fonds propres des principales banques grecques (en millions d’EUR)
Source: Banque de Grèce, Report on the Recapitalisation and the Restructuring of the Greek Banking Sector, décembre 2012, p. 8
| Banques | Référence fonds propres de niv. 1 (décembre 2011) (1) | Total des pertes brutes PSI (décembre 2011) (2) | Provisions pour PSI (juin 2011) (3) | Pertes brutes cumulées Projections pour risque de crédit (4) | Réserves pour pertes sur prêts (décembre 2011) (5) | Génération de capitaux internes (6) | Objectif fonds propres de niv. 1 (décembre 2014) (7) | Besoins en fonds propres (8) = (7) – [(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)]
| NBG | 7 287 | –11735 | 1 646 | –8366 | 5 390 | 4 681 | 8 657 | 9 756
| Eurobank | 3 515 | –5781 | 830 | –8226 | 3 514 | 2 904 | 2 595 | 5 839
| Alpha | 4 526 | –4786 | 673 | –8493 | 3 115 | 2 428 | 2 033 | 4 571
| Piraeus | 2 615 | –5911 | 1 005 | –6281 | 2 565 | 1 080 | 2 408 | 7 335
| Emporiki | 1 462 | –590 | 71 | –6351 | 3 969 | 114 | 1 151 | 2 475
| Postbank (TT Bank) | 557 | –3444 | 566 | –1482 | 1 284 | –315 | 903 | 3 737