(44) Le programme PSI et la poursuite de la récession ayant provoqué une importante sous-capitalisation des banques grecques, le mémorandum des politiques économiques et financières (ci-après le «MPEF») du deuxième programme d'ajustement pour la Grèce signé le 11 mars 2012 par le gouvernement grec, l'Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) a dégagé des fonds pour la recapitalisation de ces banques. Les autorités grecques ont estimé à 50 milliards d'EUR le total des besoins en recapitalisation et des coûts de résolution des banques à financer dans le cadre de ce programme. Ce montant a été calculé en s'appuyant sur un test de résistance réalisé par la Banque de Grèce pour la période allant de décembre 2011 à décembre 2014 (ci-après le «test de résistance de 2012»). Ce test reposait lui-même sur les projections de pertes sur prêts établies par Blackrock. Les fonds destinés à la recapitalisation des banques grecques sont mis à disposition par l'intermédiaire du HFSF. Le tableau 3 récapitule le calcul des besoins en fonds propres des principales banques grecques tels qu'ils ressortent du test de résistance effectué en 2012.
Tableau 3
Test de résistance de 2012: besoins en fonds propres des principales banques grecques (millions d'EUR)
Source: Banque de Grèce, Report on the Recapitalisation and the Restructuring of the Greek Banking Sector, décembre 2012, p. 8.
| Banques |
Fonds propres de base de catégorie 1 (Core Tier 1) de référence
(décembre 2011) (1)
|
Total des pertes brutes liées au PSI
(décembre 2011) (2)
|
Provisions liées au PSI
(juin 2011) (3)
|
Prévisions de pertes brutes cumulées
pour risque de crédit (4)
|
Réserves pour pertes sur prêts
(décembre 2011) (5)
| Génération interne de capitaux (6) |
Objectif de fonds propres de base de catégorie 1 (Core Tier 1)
(décembre 2014) (7)
|
Besoins en fonds propres
(8) = (7) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)
| NBG | 7 287 | – 11 735 | 1 646 | – 8 366 | 5 390 | 4 681 | 8 657 | 9 756
| Eurobank | 3 515 | – 5 781 | 830 | – 8 226 | 3 514 | 2 904 | 2 595 | 5 839
| Alpha | 4 526 | – 4 786 | 673 | – 8 493 | 3 115 | 2 428 | 2 033 | 4 571
| Piraeus | 2 615 | – 5 911 | 1 005 | – 6 281 | 2 565 | 1 080 | 2 408 | 7 335
| Probank | 281 | – 295 | 59 | – 462 | 168 | 147 | 180 | 282
| Banque FB | 145 | – 49 | 0 | – 285 | 167 | – 29 | 116 | 168