Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des emprunts hypothécaires commerciaux
PRÊT:
| Nom du champ | Constante/Variable | Type de donnée | Définition du champ et critères
Identifiants du prêt
| Identifiant du pool de la transaction | Constante | Alphanumérique | Le nom unique de la transaction ou de l’opération.
| Date d’arrêté du pool | Variable | Date | Date d’arrêté du pool ou du portefeuille.
| Date de titrisation | Constante | Date | Date d’émission de l’opération – Date de la première cotation des obligations
Conditions initiales du prêt
| Identifiant du groupe | Constante | Alphanumérique | Code alphanumérique affecté à chaque groupe de prêts dans le cadre d’une émission.
| Identifiant du recouvreur du prêt | Constante | Alphanumérique | Chaîne de caractères unique identifiant le prêt pour le recouvreur.
| Identifiant du prêt dans la circulaire d’offre | Constante | Alphanumérique | Numéro unique ou nom du prêt dans la circulaire ou le prospectus d’offre ou nom affecté au prêt dans le cadre de la transaction ou du pool.
| Sponsor du prêt | Constante | Alphanumérique | Sponsor du prêt.
| Date d’initiation du prêt | Constante | Date | Date de l’avance initiale du prêt.
| Devise du prêt | Constante | Liste | Libellé de la devise du prêt.
| Encours total du prêt à la date d’initiation | Constante | Numérique | Encours total du prêt à l’initiation représentant la facilité à 100 %, c’est-à-dire le montant titrisé et non titrisé/en propre et non possédé (dans la devise du prêt).
| Durée initiale du prêt | Constante | Numérique | Durée contractuelle (en mois) à la date d’initiation.
| Date de début de l’amortissement | Constante | Date | Date à laquelle commencera l’amortissement sur le prêt global (cette date peut être antérieure à la date de titrisation).
| Code de l’indice du taux d’intérêt | Constante | Liste | Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel est fixé le taux d’intérêt de l’hypothèque).
| Taux d’intérêt initial du prêt | Constante | Numérique | Taux d’intérêt global à la date d’initiation du prêt. En cas de tranches multiples avec différents taux d’intérêt, appliquer un taux en moyenne pondérée.
| Première date d’échéance du versement d’intérêt | Constante | Date | La date à laquelle le premier versement d’intérêt sur le prêt était échu après la date d’initiation du prêt.
| Pays du prêt | Constante | Liste | Pays du prêt.
| But du prêt | Constante | Liste | But du prêt.
| Garantie par hypothèque | Constante | O/N | Le prêt est-il garanti par l’hypothèque des biens?
Statistiques du prêt à la date de titrisation
| Taux de couverture du service de la dette portant sur le prêt (global) à la date de titrisation | Constante | Numérique | Le taux de couverture du service de la dette (DSCR) appliqué au prêt (global) à la date de titrisation.
| Ratio prêt/valeur du prêt (global) à la date de titrisation | Constante | Numérique | Le ratio prêt/valeur du prêt (global) à la date de titrisation.
| Taux de couverture des intérêts à la date de titrisation (prêt-A) | Constante | Numérique | Calcul du taux de couverture des intérêts à la date de titrisation pour un prêt-A, à partir de la documentation de l’émission.
| Taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation (prêt-A) | Constante | Numérique | Calcul du taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation pour un prêt-A, à partir de la documentation de l’émission.
| Ratio prêt/valeur du prêt-A à la date de titrisation | Constante | Numérique | Ratio prêt/valeur du prêt à la date de titrisation du prêt-A à partir de la documentation de l’émission.
| Encours de capital engagé à la date de titrisation | Constante | Numérique | Encours engagé, y compris les montants non prélevés, du prêt dans sa totalité, à la date de titrisation.
| Encours réel du capital à la date de titrisation (totalité du prêt) | Constante | Numérique | Encours réel du capital du prêt dans sa totalité à la date de titrisation, tel que spécifié dans la circulaire d’offre.
| Capital et intérêts périodiques dus à la date de titrisation | Constante | Numérique | Le montant prévisionnel du capital et des intérêts, qui sera dû à la date de la prochaine échéance du prêt, à partir de la date de titrisation.
| Taux du prêt à la date de titrisation | Constante | Numérique | Taux d’intérêt global (par exemple LIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur le prêt à la date de titrisation.
| Rang de la charge à la date de titrisation | Constante | Liste | La sûreté affectée à la titrisation est-elle de premier rang?
| Durée restante à la date de titrisation | Constante | Numérique | Nombre de mois restants (à l’exclusion de toute option de prolongation) jusqu’à l’échéance du prêt, à la date de titrisation.
| Durée restante de l’amortissement à la date de titrisation | Constante | Numérique | Durée d’amortissement restante exprimée en nombre de mois jusqu’à l’échéance du prêt. Si l’amortissement n’a pas commencé à la date de titrisation, cette durée sera inférieure à la durée restante à la date de titrisation.
| Date d’échéance du prêt à la date de titrisation | Constante | Date | Date d’échéance du prêt telle que définie dans le contrat de prêt, sans tenir compte de toute prolongation de la durée du prêt éventuellement prévue dans le contrat. La date d’échéance initiale du prêt.
| Encours réel du capital à la date de titrisation (prêt-A) | Constante | Numérique | Encours réel du capital du prêt noté A à la date de titrisation tel qu’identifié dans la circulaire d’offre.
| Option de prolongation | Variable | O/N | Indiquer s’il existe une option d’étendre la durée du prêt et de repousser la date d’échéance.
| Durée de l’option de prolongation la plus courte | Constante | Numérique | Durée en mois de l’option de prolongation la plus courte disponible pour le prêt.
| Nature de l’option de prolongation | Constante | Liste | Type d’option de prolongation.
Données relatives aux sûretés
| Nombre de biens immobiliers à la date de titrisation | Constante | Numérique | Le nombre de biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date de titrisation.
| Nombre de biens à la date d’arrêté du pool | Variable | Numérique | Le nombre de biens immobiliers utilisés comme garantie pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
| Biens donnés en garantie du prêt à la date de titrisation | Constante | Alphanumérique | Entrer les identifiants uniques (PC1) des biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date de titrisation.
| Biens donnés en garantie du prêt à la date d’arrêté du pool | Variable | Alphanumérique | Entrer les identifiants uniques (PC1) des biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
Données relatives à la convention de prêt
| Méthode pour le taux de couverture des intérêts (prêt global) | Constante | Liste | Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts (ICR) requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
| Méthode pour le taux de couverture du service de la dette (totalité du prêt) | Constante | Liste | Définir le mode de calcul du taux de couverture du service de la dette (DSCR) requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
| Méthode pour le ratio prêt/valeur du prêt (total) | Constante | Liste | Définir le mode de calcul du ratio prêt/valeur du prêt requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
| Autre code de convention financière (totalité du prêt) | Constante | Liste | Si un autre code est requis par la convention financière pour le taux de couverture des intérêts (ICR) ou le taux de couverture de la dette (DSCR) au niveau du prêt dans sa totalité.
| Méthode pour le taux de couverture des intérêts (prêt-A) | Constante | Liste | Définir la méthode de calcul du taux de couverture des intérêts pour le prêt-A.
| Méthode pour le taux de couverture du service de la dette (prêt-A) | Constante | Liste | Définir la méthode de calcul du taux de couverture du service de la dette pour le prêt-A.
| Méthode pour le ratio prêt/valeur du prêt (prêt-A) | Constante | Liste | Définir la méthode de calcul du ratio prêt/valeur du prêt-A.
Statistiques sur les biens sous-jacents à la date de titrisation
| Revenus à la date de titrisation | Constante | Numérique | Total des revenus souscrits provenant de toutes sources pour un bien, comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme des revenus des biens.
| Charges d’exploitation à la date de titrisation | Constante | Numérique | Total des charges d’exploitation souscrites pour les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de crédit-bail sont exclues.
| Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation | Constante | Numérique | Revenus moins charges d’exploitation à la date de titrisation (champ «Revenus à la date de titrisation» moins «Charges d’exploitation à la date de titrisation»). En cas de biens multiples, faire la somme des valeurs.
| Dépenses d’investissement à la date de titrisation | Constante | Numérique | Dépenses d’investissement à la date de titrisation (par opposition aux réparations et à l’entretien), si elles sont identifiées dans la circulaire d’offre.
| Trésorerie nette à la date de titrisation | Constante | Numérique | Recettes nettes d’exploitation moins dépenses d’investissement à la date de titrisation (champ «Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation» moins «Dépenses d’investissement à la date de titrisation»).
| Devise utilisée dans les informations financières lors de la titrisation | Constante | Liste | La devise utilisée dans les informations financières des champs «Revenus à la date de titrisation» – «Trésorerie nette à la date de titrisation».
| Indicateur du taux de couverture des intérêts/taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation | Constante | Liste | Mode de calcul/d’application du ratio de couverture du service de la dette lorsqu’un prêt concerne plusieurs biens.
| Valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation | Constante | Numérique | La valorisation des biens en garantie du prêt à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens.
| Devise de la valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation | Constante | Liste | La devise utilisée pour la valorisation du champ «Valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation».
| Date de la valorisation à la date de titrisation | Constante | Date | La date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente.
| Taux d’occupation valorisé à la date de titrisation | Constante | Numérique | Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer). En cas de biens multiples, utiliser une moyenne pondérée en faisant le calcul {% actuel alloué (biens) × (occupation)} pour chaque bien.
| Total des comptes bloqués à la date de titrisation | Constante | Numérique | Solde total des comptes de réserve légaux au niveau du prêt à la date de titrisation.
| Encaissement des fonds de garantie bloqués | Constante | O/N | Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat de prêt, sinon entrer N.
| Encaissement d’autres réserves | Constante | O/N | Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat de prêt pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à ce prêt?
| Constitution de garantie sur événement déclencheur | Constante | O/N | Le contrat de prêt exige-t-il de constituer des réserves en cas de survenue d’un événement déclencheur?
| Événement déclencheur de la constitution de garantie | Constante | Liste | Types d’événements déclencheurs.
| Montants/réserves de garantie cibles | Constante | Numérique | Montants/réserves de garantie cibles.
| Conditions de mainlevée du compte de garantie | Constante | Texte | Conditions de mainlevée du compte de garantie.
| Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie | Constante | Liste | Quand la réserve de trésorerie peut-elle être utilisée?
| Devise du compte de garantie | Constante | Liste | Devises des versements de garantie. Champs «Total des comptes bloqués à la date de titrisation» et «Montants/réserves de garantie cibles».
Données relatives au regroupement et substitution de prêts
| Prêt avec garantie croisée | Constante | O/N | Indiquer si le prêt est à garantie croisée (par exemple les garanties des prêts 1 et 44 sont croisées, tout comme celles des prêts 4 et 47).
| Prêt de substitution | Variable | O/N | Le prêt est-il le substitut d’un autre prêt à une date postérieure à la date de titrisation?
| Date de substitution | Variable | Date | S’il y a eu substitution de prêt après la date de titrisation, indiquer la date de cette substitution.
| Délai de grâce autorisé | Constante | Numérique | Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur n’appliquera pas de pénalité de retard ou ne déclarera pas le versement comme effectué en retard.
| Indicateur de financement supplémentaire | Constante | Liste | Y a-t-il pour le prêt dans sa totalité un financement supplémentaire/une dette mezzanine?
Données relatives aux taux d’intérêt (à la date de titrisation)
| Type de taux d’intérêt | Constante | Liste | Type de taux d’intérêt appliqué au prêt.
| Code de la méthode de décompte des intérêts | Constante | Liste | La convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts.
| Arriérés d’intérêt | Constante | O/N | Y a-t-il des arriérés sur les intérêts à recevoir sur le prêt?
| Type d’amortissement prêt-A (si applicable) | Constante | Liste | Type d’amortissement d’un prêt-A.
Données relatives à l’amortissement du prêt global (à la date de titrisation)
| Type d’amortissement du prêt dans sa totalité (si applicable) | Constante | Liste | Type d’amortissement du prêt dans sa totalité.
| Cumul des intérêts autorisé | Constante | O/N | Les documents du prêt permettent-ils de cumuler les intérêts et de les capitaliser?
| Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé | Constante | Date | Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé du prêt.
| Date de fin de l’indemnité actuarielle | Constante | Date | Date à partir de laquelle le prêteur autorise le remboursement anticipé du prêt sans pénalité de remboursement anticipé ou indemnité actuarielle. Date à partir de laquelle il peut y avoir remboursement anticipé du prêt sans indemnité actuarielle.
| Date de fin de la pénalité de remboursement anticipé | Constante | Date | Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé du prêt sans obligation de payer une pénalité.
| Description des conditions de remboursement anticipé | Constante | Alphanumérique | Devrait refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
| Y a-t-il défaut de prêt en cas de non-paiement sur les créances prioritaires? | Constante | O/N | Y a-t-il défaut de prêt en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?
| Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non paiement sur les prêts de même rang? | Constante | O/N | Les non-versements sur les prêts de même rang constituent-ils un défaut sur le bien?
Données relatives à la couverture du prêt (à la date de titrisation)
| Taux plafond sur la durée du prêt | Constante | Numérique | Taux maximal à payer par l’emprunteur sur un prêt à taux variable tel qu’exigé dans les conditions du contrat de prêt.
| Taux plancher sur la durée du prêt | Constante | Numérique | Taux minimal à payer par l’emprunteur sur un prêt à taux variable tel qu’exigé dans les conditions du contrat de prêt.
| Type de swap au niveau du prêt | Constante | Liste | Décrire le type de swap appliqué au niveau du prêt.
| Fournisseur du swap de créances | Variable | Texte | Nom de l’organe qui effectue le swap de créances.
| Type de swap de taux d’intérêt au niveau du prêt | Constante | Liste | Décrire le type de swap de taux d’intérêt qui s’applique au prêt.
| Type de swap de devises au niveau du prêt | Constante | Liste | Décrire le type de swap de devises.
| Taux de change du swap de devises au niveau du prêt | Constante | Numérique | Le taux de change qui a été fixé pour un swap de devises au niveau du prêt.
| Date de début du swap au niveau du prêt | Constante | Date | Date de début du swap au niveau du prêt.
| Date de fin du swap au niveau du prêt | Constante | Date | Date de fin du swap au niveau du prêt.
| Obligation de l’emprunteur de payer des frais de résiliation sur le swap au niveau du prêt | Constante | Liste | Dans quelle mesure l’emprunteur est-il obligé de payer des frais de résiliation à l’organe qui met le swap en place?
Données relatives à l’ajustement des taux du prêt (à la date de titrisation)
| Périodicité des versements | Constante | Liste | Périodicité des versements couvrant l’amortissement et les intérêts du prêt conformément aux documents d’origine du prêt.
| Périodicité de révision du taux | Constante | Liste | Périodicité à laquelle le taux d’intérêt est révisé conformément aux documents d’origine du prêt.
| Périodicité de révision des versements | Constante | Liste | Périodicité à laquelle le versement couvrant le capital et les intérêts est révisé conformément aux documents d’origine du prêt.
| Décalage (en jours) de fixation de l’indice | Constante | Numérique | Le nombre de jours avant la date de versement des intérêts de fixation du taux d’intérêt (par exemple valeur de l’Euribor fixé deux jours avant la date de versement des intérêts).
| Date de détermination de l’indice | Constante | Date | Si le contrat de prêt prévoit des dates spécifiques pour fixer le taux, entrer la prochaine date de détermination de l’indice.
Données relatives à la syndication et à la participation
| Structure du prêt | Constante | Liste | Utiliser le code de structure du prêt pour décrire la structure appliquée au prêt, par exemple prêt global, ventilation A/B, prêt syndiqué.
| Prêt syndiqué | Constante | O/N | Le prêt est-il un prêt syndiqué?
| Pourcentage du total de la facilité de prêt à titriser | Constante | Numérique | Pourcentage du prêt total à titriser à la date de titrisation.
| Droit de la partie dominante à prendre part aux décisions importantes | Constante | O/N | Est-ce qu’un porteur de participations autre que l’émetteur a le droit de prendre des décisions majeures?
| Banque chef de file de la syndication | Constante | Texte | Banque chef de file.
Données diverses relatives au prêt
| Voie de recours pour rupture des clauses financières | Constante | Liste | Voie de recours pour rupture des clauses financières.
| Initiateur du prêt | Constante | Texte | Nom de l’initiateur/prêteur qui a vendu le prêt à l’émetteur. Nom de l’entité responsable en dernier lieu des représentations et des garanties du prêt.
| Pénalités pour non présentation des informations financières | Constante | Liste | Indicateur de pénalités imposées à l’emprunteur pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation du prêt.
| Recours pour le prêt | Constante | O/N | Y a-t-il recours à une autre partie (par exemple un garant) en cas de défaut de l’emprunteur à une obligation en vertu du contrat de prêt?
| Code d’arrondi | Constante | Liste | Méthode d’arrondi pour le taux d’intérêt.
| Incrément d’arrondi | Constante | Numérique | L’incrément exprimé en pourcentage pour arrondir un taux afin de déterminer le taux d’intérêt conformément au contrat de prêt.
| Nom du recouvreur spécial à la date de titrisation | Constante | Texte | Nom du recouvreur spécial à la date de titrisation.
| Norme de recouvrement | Constante | Liste | Norme de recouvrement (choix). Le recouvreur du prêt administre-t-il le prêt global (les composantes A et B) ou juste la composante A ou la composante B?
Données relatives à la date de versement
| Date de versement du prêt | Variable | Date | Date à laquelle le capital et les intérêts du prêt sont versés à l’émetteur, normalement la date de versement des intérêts du prêt.
| Date de versement complet | Variable | Date | Date à laquelle tous les versements ont été effectués en totalité, sans manquement. Sur un prêt performant, ce sera la date de versement immédiatement antérieure à la date entrée dans le champ «Date de versement du prêt».
| Date de révision du taux | Variable | Date | Pour les prêts à taux variable, la prochaine date à laquelle le taux d’intérêt doit changer. Pour les prêts à taux fixe, entrer la date du prochain versement d’intérêts.
| Prochaine date d’ajustement des versements | Variable | Date | Pour les prêts à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les prêts à taux fixes, entrer la prochaine date de versement.
| Date d’échéance du prêt | Variable | Date | La date courante d’échéance du prêt telle que définie dans le contrat de prêt. Ne pas tenir compte de toute prolongation acceptée de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat de prêt.
| Date du prochain versement | Variable | Date | Date du prochain versement sur le prêt.
Données relatives au taux
| Valeur de l’indice courant (sur le prêt global) | Variable | Numérique | L’indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt courant sur le prêt global. Le taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts versés à la date de versement du prêt (dans sa totalité) dans le champ «Date de versement du prêt».
| Marge courante sur le taux (sur le prêt global) | Variable | Numérique | Marge utilisée pour déterminer le taux d’intérêt courant sur le prêt global. La marge utilisée pour calculer le taux d’intérêt versé à la date de versement du prêt (global) dans le champ «Date de versement du prêt».
| Taux d’intérêt courant du prêt (sur le prêt global) | Variable | Numérique | Le taux d’intérêt total utilisé pour calculer les intérêts versés à la date de versement du prêt (global) du champ «Date de versement du prêt» [somme des champs «Valeur de l’indice courant (sur le prêt global)» et «Marge courante sur le taux (sur le prêt global)» pour les prêts à taux variable].
| Taux d’intérêt courant (prêt-A) | Variable | Numérique | Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de la partie A du prêt.
| Prochain taux (sur le prêt global) | Variable | Numérique | La prochaine valeur de l’indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt courant du prêt global. Le taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts versés à partir de l’encours réel à la fin du prêt (global) «Encours réel à la fin du prêt (prêt global)».
| Taux courant par défaut (prêt global) | Variable | Numérique | Taux d’intérêt complet utilisé pour calculer les intérêts par défaut à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt».
Données relatives au capital
| Encours au début de la période courante (prêt global) | Variable | Numérique | Encours au début de la période courante. Encours du prêt au début de la période d’échéance des intérêts utilisé pour calculer les intérêts dus à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt».
| Montant périodique du capital (prêt global) | Variable | Numérique | Versement du capital prévu à l’échéancier pour la période courante. L’échéance du capital dû à l’émetteur à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt», soit l’amortissement et non les remboursements anticipés.
| Encours prévu à la fin de la période courante (prêt global) | Variable | Numérique | Encours du capital à la fin de la période courante après amortissement mais avant tout remboursement anticipé. L’encours du capital du prêt restant à rembourser après le versement au capital de l’échéance mais avant tout remboursement anticipé [champ «Encours résiduel à l’ouverture de la période courante (prêt global)» moins «Montant périodique du capital (prêt global)»].
| Versements au capital non prévus à l’échéancier (prêt global) | Variable | Numérique | Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période courante. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser le prêt. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation.
| Autres ajustements du capital (prêt global) | Variable | Numérique | Ajustements hors échéancier du capital pendant la période de calcul des intérêts, non associés à des mouvements de trésorerie. Tout montant qui entraînerait une diminution ou une augmentation de l’encours dans la période courante et qui ne soit ni considéré comme un paiement hors échéancier du capital, ni un paiement prévu à l’échéancier du capital.
| Capital réel versé | Variable | Numérique | Le capital réel versé à compter de la date d’échéance la plus récente des intérêts.
| Encours réel du prêt à la fin de la période (prêt global) | Variable | Numérique | Encours réel du capital à la fin de la période courante. Le reste réel à rembourser du capital au début de la période suivante des échéances d’intérêts après tous les versements au capital.
| Encours au début de la période (prêt-A) | Variable | Numérique | Encours (prêt-A) au début de la période courante. L’encours du prêt-A au début de la période d’échéances des intérêts utilisé pour calculer les intérêts dus à la date de remboursement du prêt.
| Total des versements au capital (prêt-A) | Variable | Numérique | Tous les versements au capital (prêt-A) reçus pendant la période courante. Versement au capital du prêt-A dû à l’émetteur du prêt à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt», c’est-à-dire un amortissement et non pas un remboursement anticipé.
| Encours réel du prêt à la fin de la période (prêt-A) | Variable | Numérique | Encours réel du capital (prêt-A) à la fin de la période courante. La valeur de l’encours du capital du prêt-A après versement de l’échéance du capital prévue.
| Encours de la facilité engagée non prélevée (prêt global) | Variable | Numérique | La facilité restante sur le prêt global (dette de premier rang)/le solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur le prêt global (dette de premier rang) à la date de fin de l’échéance des intérêts que l’emprunteur peut encore prélever.
Données relatives aux intérêts
| Montant périodique des intérêts dus (prêt global) | Variable | Numérique | Intérêts bruts sur la période, en supposant qu’aucun remboursement anticipé n’aura été effectué pendant la période courante du prêt global. Les intérêts totaux dus à la date de remboursement du prêt, en supposant qu’aucun remboursement anticipé n’aura été effectué pendant la période d’échéance des intérêts. Les intérêts doivent être basés sur le taux sous-jacent conformément au contrat de prêt.
| Trop perçu/moins perçu sur les intérêts dus pour remboursement anticipé | Variable | Numérique | Moins perçu ou trop perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier pour la période courante, non lié à un défaut de paiement sur le prêt. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue.
| Autre ajustement des intérêts | Variable | Numérique | Champ pendant du champ «Autres ajustements du capital (prêt global)» pour indiquer des ajustements sur les intérêts non prévus à l’échéancier pour la période de recouvrement concernée.
| Amortissement négatif | Variable | Numérique | Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité.
| Intérêts réels versés (prêt global) | Variable | Numérique | Intérêts réels sur le prêt global versés pendant la période courante. Montant total des intérêts versés par l’emprunteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
| Intérêts réels versés (prêt-A) | Variable | Numérique | Montant total des intérêts versés sur le prêt-A au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
| Intérêts réels versés pour défaut de paiement | Variable | Numérique | Intérêts réels pour défaut de paiement sur prêt, versés pendant la période courante. Montant total des intérêts pour défaut versés par l’emprunteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
| Intérêts différés (prêt global) | Variable | Numérique | Intérêts différés sur le prêt global. Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un emprunteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital.
| Intérêts capitalisés (prêt global) | Variable | Numérique | Intérêts capitalisés sur le prêt global. Il y a intérêts capitalisés lorsque des intérêts sont ajoutés à l’encours du prêt à la fin de la période d’échéance des intérêts conformément au contrat de prêt.
Données relatives au capital et aux intérêts
| Total du capital et des intérêts dus conformément à l’échéancier (prêt global) | Variable | Numérique | Versement à l’émetteur du capital et des intérêts dus sur le prêt pour la période courante (prêt global). Total du capital et des intérêts dus à la date de remboursement du prêt [la somme des champs «Montant périodique du capital (prêt global)» et «Montant périodique des intérêts dus (prêt global)» peut être utilisée pour les calculs de ratio de couverture du service de la dette (DSCR)].
| Encours total des moins perçus enregistrés sur le capital et les intérêts (prêt global) | Variable | Numérique | Montants cumulés sur le capital et intérêts (P et I) dus sur le prêt à la fin de la période courante. Montant cumulé de tous les impayés sur le capital et les intérêts à la date de versement du prêt.
| Total des autres montants restant à percevoir | Variable | Numérique | Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) à la fin de la période courante qui ont été payés par l’émetteur/le recouvreur. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par le recouvreur ou l’émetteur et qui n’ont pas encore été remboursées par l’emprunteur.
| Cumul des montants dus | Variable | Numérique | Somme des champs «Encours total des moins perçus enregistrés sur le capital et les intérêts (prêt global)» et «Total des autres montants restant à percevoir».
| Seuil déclencheur du remboursement atteint | Variable | O/N | Le seuil déclencheur du remboursement a-t-il été atteint?
| Type d’amortissement en cours | Variable | Liste | Le type d’amortissement appliqué au prêt-A.
| Total de l’échéance du capital et des intérêts à percevoir (prêt-A) | Variable | Numérique | Versement du capital et des intérêts prévu à l’échéancier, dû à l’émetteur sur le prêt-A pour la période courante.
Données financières les plus récentes depuis le début de l’année
| Manquement de l’emprunteur à son obligation d’information | Variable | O/N | L’emprunteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports au recouvreur ou au prêteur?
| Revenu le plus récent | Variable | Numérique | Total des revenus pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens.
| Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (Loan to Value – LTV) (prêt global) | Variable | Numérique | Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (appliqué au prêt global) à partir de la documentation du prêt.
| Taux de couverture du service de la dette le plus récent (prêt global) | Variable | Numérique | Taux de couverture du service de la dette (DSCR) le plus récent appliqué au prêt (global) à partir de la documentation du prêt.
| Taux de couverture des intérêts le plus récent (prêt global) | Variable | Numérique | Taux de couverture des intérêts le plus récent appliqué au prêt (global) à partir de la documentation du prêt.
| Taux de couverture des intérêts le plus récent (prêt-A) | Variable | Numérique | Taux de couverture des intérêts le plus récent appliqué au prêt-A à partir de la documentation du prêt.
| Taux de couverture du service de la dette le plus récent (prêt-A) | Variable | Numérique | Taux de couverture du service de la dette (DSCR) le plus récent appliqué au prêt-A à partir de la documentation d’offre.
| Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (Loan to Value – LTV) (prêt-A) | Variable | Numérique | Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (appliqué au prêt-A) à partir de la documentation d’offre.
Informations relatives aux fonds de réserve et aux fonds de garantie bloqués (escrow)
| Solde total des réserves | Variable | Numérique | Solde total des comptes de réserve au niveau du prêt à la date de versement du prêt. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ «Encaissement d’autres réserves» est «O» (oui).
| Un événement déclencheur du fonds de garantie bloqué s’est produit | Variable | O/N | Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat de prêt.
| Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante | Variable | Numérique | Montant ajouté aux fonds de garantie ou réserves pendant la période courante.
| Devise des réserves | Variable | Liste | Libellé de la devise des réserves.
| Devise du compte de garantie | Constante | Liste | Libellé de la devise des fonds de garantie.
Données relatives à la liquidation et au remboursement anticipé
| Date de liquidation/remboursement anticipé | Variable | Date | Date à laquelle est reçu un versement au capital non prévu à l’échéancier ou des produits de la liquidation.
| Code de liquidation/remboursement anticipé | Variable | Liste | Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte.
Données relatives à la couverture au niveau de l’emprunteur
| Nom du fournisseur de swap pour le prêt (niveau de l’emprunteur) | Variable | Texte | Le nom du fournisseur de swap pour le prêt si l’emprunteur a un contrat direct avec la contrepartie du swap.
| Notations réelles du fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur) | Variable | Alphanumérique | Identifie les notations de la contrepartie du swap à la date de remboursement du prêt.
| Événement causant la fin complète ou partielle du swap au niveau du prêt pour la période courante (niveau de l’emprunteur) | Variable | Liste | Si le swap a pris fin pendant la période courante, en indiquer la raison.
| Versement périodique net dû au fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur) | Variable | Numérique | Montant du versement effectué par l’emprunteur à la contrepartie du swap à la date de versement du prêt comme exigé par le contrat de swap.
| Versement périodique net dû par le fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur) | Variable | Numérique | Montant du versement effectué par la contrepartie du swap à l’emprunteur à la date de versement du prêt comme exigé par le contrat de swap.
| Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap | Variable | Numérique | Montant de tout versement dû par l’emprunteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement.
| Moins perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap | Variable | Numérique | Montant de tout moins perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par l’emprunteur.
| Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap | Variable | Numérique | Montant de tout gain payé à l’emprunteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap.
| Prochaine date de révision du swap | Variable | Date | Date de la prochaine date de révision du swap au niveau du prêt.
| Données relatives au swap | Variable | Texte | Données relatives au swap.
Données relatives au prêt en retard de paiement
| Statut des biens immobiliers | Variable | Liste | Statut des biens immobiliers.
| Statut du prêt | Variable | Liste | Statut du prêt (position actuelle, non-versement, etc.). Si un prêt a de multiples codes d’état déclenchés, le code à indiquer est à la discrétion du recouvreur.
| Date de début d’exécution | Variable | Date | Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre de l’emprunteur ou acceptée par lui.
| Code de la stratégie de restructuration | Variable | Liste | Stratégie de restructuration.
| Calendrier attendu des recouvrements | Variable | Numérique | Calendrier attendu des recouvrements en mois.
| En insolvabilité | Variable | O/N | État de l’insolvabilité du prêt (en cas d’insolvabilité, «O», sinon «N»).
| Date de l’insolvabilité | Variable | Date | Date d’insolvabilité.
| Date de prise de possession du bien | Variable | Date | Date à laquelle le titre (ou toute autre forme de contrôle effectif et de capacité à céder le bien) de propriété d’un bien en garantie a été obtenu.
| Produits nets reçus de la liquidation | Variable | Numérique | Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de l’émetteur conformément aux documents de la transaction. Le montant des produits nets de la vente déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur le prêt.
| Frais de liquidation | Variable | Numérique | Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la transaction. Montant de tout frais de liquidation payé sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte.
| Perte constatée sur la titrisation | Variable | Numérique | Encours du prêt (plus les frais de liquidation) moins les produits nets reçus de la liquidation. Montant de toutes les pertes imputables à l’émetteur après déduction des frais de liquidation des produits nets de la vente.
| Nombre de mois d’arriérés | Variable | Numérique | Nombre de mois d’arriérés sur le prêt à la fin de la période courante conformément à la définition de l’émetteur.
| Montant du défaut | Variable | Numérique | Montant total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements.
| Recouvrements cumulés | Variable | Numérique | Total des recouvrements y compris tous les produits de la vente.
| Statut en matière de recouvrement spécial | Variable | O/N | À la date de versement du prêt, le prêt fait-il l’objet d’un recouvrement spécial (special servicing)?
| Date du défaut | Variable | Date | Date du défaut sur le prêt.
| Devise de liquidation | Variable | Liste | Libellé de la devise utilisée pour la liquidation.
| Devise des pertes | Variable | Liste | Libellé de la devise utilisée pour les pertes.
| Devise des arriérés/du défaut | Variable | Liste | Libellé de la devise utilisée pour les arriérés/le défaut.
Données relatives à la modification du prêt
| Consentement du porteur de titres | Variable | O/N | Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration?
| Réunion prévue des porteurs de titres | Variable | Date | Quelle est la prochaine date de réunion des porteurs de titres?
| Date de la dernière vente du prêt | Variable | Date | Date à laquelle le prêt a été vendu à l’émetteur; si le prêt faisait partie de la titrisation initiale, ce sera alors la date de titrisation.
| Date de la titrisation du dernier bien | Variable | Date | Date à laquelle le(s) dernier(s) bien(s) a (ont) été apporté(s) à la titrisation. Si des biens ont été substitués, entrer la date de la dernière substitution. Si les biens faisaient partie de la transaction initiale, ce sera la date de titrisation.
| Date de reprise des dettes | Variable | Date | Date à laquelle la cession/novation ou reprise a été exécutée par le nouvel emprunteur.
| Date du montant de la réduction appliquée à la valorisation | Variable | Date | Date à laquelle a été calculé et approuvé le montant de la réduction appliquée à la valorisation (date du calcul initial ou révisé).
| Date de la dernière modification | Variable | Date | Dernière date de prise d’effet de modification du prêt.
| Code de modification | Variable | Liste | Type de modification.
| Taux de versement modifié | Variable | Numérique | Si le prêt a été restructuré (probablement au cours d’un processus de rééchelonnement) et si l’échéancier des amortissements a été modifié, entrer le nouveau montant exprimé en pourcentage de l’encours du prêt.
| Taux d’intérêt modifié du prêt | Variable | Numérique | Si le prêt a été restructuré (probablement au cours d’un processus de rééchelonnement) et si le taux/la marge a été modifié, entrer le nouveau taux.
Données relatives au recouvrement spécial (special servicing)
| Liste des prêts à surveiller du recouvreur | Variable | Date | Date à laquelle il a été décidé de placer le prêt sur la liste des prêts à surveiller. Si le prêt était sorti de la liste antérieurement et qu’il y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée.
| Date la plus récente de cession à un recouvreur spécial | Variable | Date | Date à laquelle un prêt a été cédé à un recouveur spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si le prêt a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert.
| Date de dernier retour au recouvreur principal | Variable | Date | Date à laquelle un prêt devient un «prêt hypothécaire corrigé», soit la date à laquelle le recouvreur spécial a rendu le prêt au recouvreur principal.
| Détermination de l’impossibilité de récupérer les fonds | Variable | O/N | Indicateur (Oui/Non): le recouvreur/recouvreur spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours du prêt et autres montants restant dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou du prêt?
| Date de violation des termes du prêt | Variable | Date | Date à laquelle les conditions du prêt n’ont pas été respectées. En cas de multiples occurrences, date de la violation la plus récente.
| Date à laquelle la violation a cessé | Variable | Date | Date à laquelle la violation a cessé. En cas de violations multiples, date à laquelle la dernière violation a cessé.
| Code du critère d’entrée sur la liste de surveillance | Variable | Liste | Code de la liste des prêts à surveiller du recouvreur. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif.
| Devise des commissions | Variable | Liste | Libellé de la devise utilisée pour les commissions.
Données relatives au recouvrement spécial
| Nom du recouvreur spécial | Variable | Texte | Nom du recouvreur spécial.
| Changement de recouvreur spécial? | Variable | O/N | Y a-t-il eu changement de recouvreur spécial depuis la période antérieure?
| Engagement d’un prêteur d’un autre rang pour la mise en œuvre | Variable | O/N | Un autre prêteur de rang a-t-il pris des mesures de recouvrement?
Données relatives à l’état du prêt en défaut de paiement
| Défaut ou saisie hypothécaire | Variable | O/N | Le prêt est-il actuellement en défaut de paiement ou sous saisie?
| Raison du défaut | Variable | | Raison du défaut.
| Élément déclencheur/violation de la convention | Variable | Liste | Type d’élément déclencheur/violation de la convention.
Données relatives à la directive concernant les exigences de fonds propres
| Indiquer la conformité de l’initiateur avec une des quatre options de rétention | Variable | Liste | Type de rétention.
| Intérêt économique retenu par l’initiateur | Variable | Numérique | Intérêt économique net retenu par l’initiateur en pourcentage (%) conformément à l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
BIEN IMMOBILIER:
| Nom du champ | Constante/Variable | Type de donnée | Définition du champ et critères
Données relatives au bien immobilier en garantie
| Identifiant du bien | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique du bien. En cas de biens multiples (comme un ensemble d’appartements), ce doit être un identifiant unique qui les identifie collectivement.
| Bien en garantie croisée d’un regroupement de prêts | Variable | Alphanumérique | Entrer les identifiants des prêts croisés concernés par la circulaire d’offre; si un bien garantit plusieurs prêts dans le cadre de la transaction ou du pool, séparer les identifiants par une virgule.
| Nom du bien | Constante | Alphanumérique | Le nom du bien qui sert de garantie pour le prêt. En cas de biens multiples (comme un ensemble d’appartements), ce doit être un identifiant unique qui les identifie collectivement.
| Adresse du bien | Constante | Alphanumérique | L’adresse du bien qui sert de garantie pour le prêt.
| Ville du bien | Constante | Texte | Nom de la ville où le bien situé.
| Code postal du bien | Constante | Alphanumérique | Le code postal du bien principal. Les 2 à 4 premiers caractères au minimum doivent être indiqués.
| Pays du bien | Constante | Liste | Le pays où le bien est situé.
| Code du type de bien | Constante | Liste | Le type de bien ou la référence définie dans le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
| Année de construction | Constante | Date | Année de construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
| Dernière année de rénovation | Variable | Date | Année où a été réalisée la dernière rénovation majeure/nouvelle construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
| Mètres carrés nets à la date de titrisation | Variable | Numérique | Surface totale nette susceptible d’être louée en mètres carrés des biens qui servent de garantie pour le prêt selon le rapport d’évaluation le plus récent. En cas de plusieurs biens, faire la somme des surfaces.
| Surface utile nette contrôlée | Variable | O/N | Est-ce qu’un évaluateur a vérifié la surface utile nette du bien?
| Nombre d’unités/lits/pièces | Constante | Numérique | Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités. En cas de biens multiples, si tous les biens sont de même type, en faire la somme.
| Statut du bien | Variable | Liste | Statut le plus récent du bien en ce qui concerne le prêt.
| Forme du titre de propriété du bien | Constante | Liste | La forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel l’emprunteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location.
| Expiration du contrat de location | Constante | Date | Indiquer la date la plus proche à laquelle le contrat de location expire.
| Loyer du bail | Variable | Numérique | Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur.
| Date de la valorisation la plus récente | Variable | Date | Date de la dernière valorisation du bien
| Valorisation la plus récente | Variable | Numérique | Valorisation la plus récente du bien.
| Base de valorisation la plus récente | Variable | Liste | Base de valorisation la plus récente.
| Devise du loyer | Variable | Liste | Devise utilisée pour le loyer («Loyer du bail»).
| Devise de la valorisation la plus récente | Variable | Liste | Devise de la valorisation la plus récente («Valorisation la plus récente»).
Données relatives à la titrisation
| Date de titrisation du bien | Constante | Date | Date à laquelle le bien a été apporté à cette titrisation. Si le bien a été remplacé, entrer la date de substitution. Si le bien faisait partie de la transaction initiale, ce sera la date de titrisation.
| Pourcentage du prêt alloué à la date de titrisation | Constante | Numérique | Lorsqu’il y a plus d’un bien en garantie du prêt, pourcentage du prêt couvert par ce bien à la date de titrisation.
| Date des données financières à la date de titrisation | Constante | Date | La date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois).
| Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation | Variable | Numérique | Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation.
| Valorisation à la date de titrisation | Constante | Numérique | La valorisation des biens en garantie du prêt à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre.
| Nom de l’évaluateur à la date de titrisation | Constante | Texte | Nom de l’organe d’évaluation qui a effectué la valorisation du bien pour la titrisation.
| Date de la valorisation à la date de titrisation | Variable | Date | La date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée.
| Valeur du bien vacant à la date de titrisation | Variable | Numérique | Valeur du bien vacant à la date de titrisation.
| Surface commerciale | Variable | Numérique | Surface commerciale nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour le prêt d’après le rapport d’évaluation le plus récent.
| Surface résidentielle | Variable | Numérique | Surface habitable nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour le prêt d’après le rapport d’évaluation le plus récent.
| Devise des données financières | Variable | Liste | Libellé de la devise du prêt.
Données financières les plus récentes depuis le début de l’année relatives au bien
| Pourcentage actuel du prêt alloué | Variable | Numérique | Pourcentage du prêt couvert par le bien à la date de versement du prêt lorsqu’il y a plus d’un bien en garantie du prêt, la somme de tous les pourcentages doit correspondre à un total de 100 %. Ces précisions peuvent être contenues dans le contrat de prêt.
| Montant actuel alloué jusqu’à la fin du prêt | Variable | Numérique | Appliquer le pourcentage courant à l’encours total courant du prêt.
| Date de début des informations financières les plus récentes | Variable | Date | La date de début des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois).
| Date de fin des informations financières les plus récentes | Variable | Date | La date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
| Dernier mois de l’année utilisé pour notifier les informations financières | Variable | Alphanumérique | Entrer le mois de clôture annuelle des informations financières (pour l’année la plus récente, l’année précédente et l’antépénultième).
| Indicateur financier le plus récent | Variable | Liste | Ce champ est utilisé pour décrire la période qui présente les données financières les plus récentes.
| Revenu le plus récent | Variable | Numérique | Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour tous les biens. En cas de biens multiples, faire la somme des recettes.
| Dépenses d’exploitation les plus récentes | Variable | Numérique | Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour tous les biens.
| Recettes nettes d’exploitation les plus récentes | Variable | Numérique | Total des recettes moins les frais d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent.
| Dépenses d’investissement les plus récentes | Variable | Numérique | Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour tous les biens.
| Trésorerie nette la plus récente | Variable | Numérique | Total des recettes nettes d’exploitation moins les frais d’investissement pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent.
| Montant le plus récent du service de la dette | Variable | Numérique | Total des versements prévus à l’échéancier pour rembourser le capital et les intérêts dus pendant la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
| Taux de couverture du service de la dette le plus récent (recettes d’exploitation nettes) | Variable | Numérique | Calculer le taux de couverture du service de la dette (DSCR) à partir des recettes d’exploitation nettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
| Revenu contractuel annuel des loyers | Variable | Numérique | Le revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent de l’emprunteur.
Données relatives à l’occupation des biens
| Occupation à la date | Variable | Date | Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments médicaux, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers.
| Occupation physique à la date de titrisation | Variable | Numérique | À la date de titrisation, le pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré). Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.
| Occupation physique la plus récente | Variable | Numérique | Le pourcentage disponible le plus récent d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré). Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.
| Informations sur chaque locataire | Variable | O/N | Existe-t-il des informations sur les locataires, locataire par locataire?
| Durée moyenne pondérée des baux | Variable | Numérique | Durée des baux en moyenne pondérée (en années).
| Durée du contrat de location en moyenne pondérée (première rupture) | Variable | Numérique | Durée des baux en moyenne pondérée (en années) après toutes les options de première rupture.
Données relatives aux trois principaux locataires
| Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois | Variable | Numérique | Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 1 à 12 mois.
| Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois | Variable | Numérique | Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 13 à 24 mois.
| Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois | Variable | Numérique | Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 25 à 36 mois.
| Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois | Variable | Numérique | Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 37 à 48 mois.
| Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus | Variable | Numérique | Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 49 mois ou plus.
| Locataire le plus important par recettes (nettes) | Variable | Alphanumérique | Nom du locataire le plus important par loyer net.
| Date d’expiration du contrat de location du locataire le plus important | Variable | Date | Date d’expiration du contrat de location du locataire le plus important (par loyer net).
| Loyer à payer par le locataire le plus important | Variable | Numérique | Loyer annuel à payer par le locataire le plus important.
| Deuxième locataire le plus important par recettes (nettes) | Variable | Alphanumérique | Nom du deuxième locataire le plus important actuel (par loyer net).
| Date d’expiration du contrat de location du deuxième locataire le plus important | Variable | Date | Date d’expiration du contrat de location du deuxième locataire le plus important actuel (loyer annuel net).
| Loyer à payer par le deuxième locataire le plus important | Variable | Numérique | Loyer à payer par le deuxième locataire le plus important actuel.
| Troisième locataire le plus important par recettes (nettes) | Variable | Alphanumérique | Nom du troisième locataire le plus important actuel (par loyer net).
| Date d’expiration du contrat de location du troisième locataire le plus important | Variable | Date | Date d’expiration du contrat de location du troisième locataire le plus important actuel (loyer annuel net).
| Loyer à payer par le troisième locataire le plus important | Variable | Numérique | Loyer à payer par le troisième locataire le plus important actuel.
| Devise du loyer | Variable | Liste | Libellé de la devise du loyer.
Données relatives à la saisie
| Date à laquelle l’actif devrait être restructuré ou saisi | Variable | Date | Date estimée à laquelle le recouvreur spécial prévoit une restructuration. En cas de biens multiples, entrer la dernière date des biens associés. En cas de saisie = date prévue de la saisie et en cas de reprise de la propriété du bien = date prévue de la vente.
| Date de début de la procédure de reprise du bien | Variable | Date | Date à laquelle la procédure de saisie ou des procédures d’exécution alternatives ont été engagées à l’encontre de l’emprunteur ou acceptées par lui.
| Date de la mise en administration judiciaire | Variable | Date | Date à laquelle le titre (ou toute autre forme de contrôle effectif et de capacité à céder le bien) de propriété d’un bien en garantie a été obtenu.
INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Constante/Variable | Type de donnée | Définition du champ et critères
Données générales relatives aux obligations
| Identifiant du pool de la transaction | Constante | Alphanumérique | Chaîne de caractères unique identifiant le pool ou la transaction.
| Date de distribution | Constante | Date | Date de versement du capital et des intérêts de la tranche d’obligations.
| Date d’enregistrement | Constante | Date | La date de la classe doit être comprise comme date à partir de laquelle la propriété du titre est enregistrée.
| Nom de la classe des obligations | Constante | Alphanumérique | La désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à une tranche d’instrument financier structuré adossé à une hypothèque commerciale qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
| CUSIP (règle 144A) | Constante | Alphanumérique | Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par le numéro CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) en réponse aux exigences de la règle 144A ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
| Code ISIN | Constante | Alphanumérique | Le code d’identification (ISIN) du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
| Code commun (règle 144A) | Constante | Alphanumérique | Code d’identification à neuf chiffres émis pour chaque classe ou tranche conjointement par CEDEL et Euroclear.
| Code ISIN (règle S) | Constante | Alphanumérique | Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en réponse à la règle S ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
| Code commun (règle S) | Constante | Alphanumérique | Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par le numéro CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) en réponse aux exigences de la règle S ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
| Date d’émission des obligations | Constante | Date | Date d’émission des obligations.
| Date d’échéance légale | Constante | Date | Date à laquelle la classe ou la tranche doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
| Devise | Constante | Liste | Type de devise dans laquelle la valeur monétaire de la tranche ou de la classe est exprimée.
| Encours initial du capital | Constante | Numérique | Encours initial du capital de la tranche ou de la classe spécifique à la date d’émission.
Données relatives au capital des obligations
| Indicateur notionnel | Constante | O/N | «O» pour notionnel, «N» si cette classe ou tranche ne porte que des intérêts (IO strip).
| Encours du capital au début de la période | Constante | Numérique | Encours du capital de la classe ou de la tranche au début de la période courante.
| Échéance du capital | Constante | Numérique | Échéance du capital versé à la classe ou la tranche pendant la période courante.
| Capital versé non prévu à l’échéancier | Variable | Numérique | Capital non prévu à l’échéancier versé à la classe ou la tranche pendant la période.
| Distribution totale du capital | Variable | Numérique | Capital total (prévu à l’échéancier et en dehors de l’échéancier) versé à la classe ou à la tranche pendant la période.
| Type d’amortissement | Constante | Liste | Méthode d’amortissement selon laquelle la classe ou la tranche est remboursée périodiquement.
| Durée de la période de différé d’amortissement | Constante | Numérique | Durée (en mois) de la période où seuls les intérêts sont payés.
| Intérêts capitalisés | Variable | Numérique | Tous intérêts ajoutés à l’encours de la classe, y compris un amortissement négatif.
| Perte sur le capital | Variable | Numérique | Perte totale du capital pour la période examinée.
| Pertes cumulées sur le capital | Variable | Numérique | Pertes du capital constatées cumulées à ce jour.
| Encours du capital à la fin de la période | Variable | Numérique | Encours du capital de la classe ou de la tranche à la fin de la période.
| Ratio de versement de la classe | Variable | Numérique | Capital remboursé sur la classe ou la tranche au cours de la période par rapport à l’encours initial de la classe ou la tranche (0 < x < 1), exprimé sous forme de nombre fractionnaire allant jusqu’à 12 décimales.
| Ratio de l’encours de la classe en fin de période | Variable | Numérique | Encours du capital de la classe ou de la tranche après les remboursements de la période courante par rapport à l’encours initial de la classe ou la tranche (0 < x < 1), exprimé sous forme de nombre fractionnaire allant jusqu’à 12 décimales.
| Prochaine date de remboursement sur la classe | Variable | Date | La date de distribution/remboursement de la classe ou tranche pour la période suivante.
Données relatives aux intérêts des obligations
| Type d’indice du taux | Constante | Liste | L’indice de référence tel que défini dans le document d’offre applicable à la classe ou à la tranche spécifique. Indice de taux d’intérêt courant.
| Valeur courante de l’indice | Variable | Numérique | Valeur courante du taux de l’indice appliqué à la tranche ou à la classe spécifique pendant la période de capitalisation courante, avec un minimum de 5 décimales.
| Méthode de comptabilisation | Constante | Liste | La méthode de comptabilisation selon laquelle la classe ou la tranche est calculée périodiquement.
| Nombre de jours comptabilisés | Variable | Numérique | Le nombre de jours applicable au calcul des intérêts à verser pour la période courante.
| Intérêts courus | Variable | Numérique | Montant des intérêts courus.
| Application d’un plafonnement des fonds disponibles | Constante | O/N | Est-ce que la classe bénéficie d’un mécanisme de plafonnement des fonds disponibles (Available Funds Cap – AFC)?
| Niveau de réduction appliqué à la valorisation | Variable | Numérique | Réduction de la valorisation actuelle imputée à cette classe.
| Cumul des réductions appliquées à la valorisation | Variable | Numérique | Réduction de la valorisation cumulée imputée à cette classe.
| Autre distribution d’intérêt | Variable | Numérique | Autres ajouts spécifiques aux intérêts.
| Insuffisance d’intérêts versés | Variable | Numérique | Montant des intérêts non versés pour la période courante pour cette classe.
| Insuffisance d’intérêts cumulés | Variable | Numérique | Insuffisance des intérêts cumulés à cette date.
| Total des intérêts distribués | Variable | Numérique | Intérêts totaux versés.
| Encours des intérêts non versés en début de période | Variable | Numérique | Total des intérêts non versés au début de la période courante.
| Intérêts non versés à court terme | Variable | Numérique | Tous les intérêts différés de la période courante et payables à la prochaine date de versement.
| Intérêts non versés à long terme | Variable | Numérique | Tous les intérêts différés pendant la période courante et payables à la dernière date d’échéance.
| Événement déclencheur d’un plafonnement des fonds disponibles | Variable | O/N | Un événement de plafonnement des fonds disponibles (Available Funds Cap – AFC) a-t-il été déclenché?
| Taux de l’indice pour la période suivante | Variable | Numérique | Taux de l’indice pour la période suivante.
| Prochaine date de révision du taux de l’indice | Variable | Date | La prochaine date à laquelle la valeur du taux de l’indice sera révisée.
Données relatives à la facilité de trésorerie
| Encours de la facilité de trésorerie au début de la période | Variable | Numérique | Encours de la facilité de trésorerie au début de la période.
| Ajustements apportés à la facilité de trésorerie | Variable | Numérique | Tous ajustements apportés à la facilité de trésorerie.
| Prélèvements sur la facilité de trésorerie | Variable | Numérique | Montant des prélèvements effectués sur la facilité de trésorerie.
| Remboursements à la facilité de trésorerie | Variable | Numérique | Montants reversés à la facilité de trésorerie.
| Encours de la facilité de trésorerie à la fin de la période | Variable | Numérique | Le solde en fin de période.
| Devise de la facilité de trésorerie | Variable | Liste | Devise de la facilité de trésorerie.