Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts automobiles
ACTIFS:
| Nom du champ | Constante/Variable | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations propres au contrat
| Date d’arrêté du pool | Variable | AAAA-MM-JJ | Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
| Identifiant du pool | Constante | Alphanumérique | Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
| Nom du recouvreur | Variable | Alphanumérique | Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité qui gère le prêt ou le contrat de location.
| Nom du recouvreur de secours | Variable | Texte | Nom du recouvreur de secours.
Informations au niveau du prêt ou du contrat de location
| Identifiant du prêt ou du contrat de location | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique du prêt ou du contrat de location. L’ID doit rester identique pendant toute la vie de la transaction.
| Initiateur | Constante | Texte | Prêteur qui fait l’avance initiale du prêt ou du contrat de location.
| Identifiant de l’emprunteur | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique de l’emprunteur ou du preneur.
| Identifiant de la société mère du groupe | Variable | Texte | Identifiant unique de la société du groupe qui identifie la société mère ultime de l’emprunteur.
| Libellé de la devise du prêt ou du contrat de location | Constante | Liste | Libellé de la devise du prêt ou du contrat de location.
| Situation professionnelle de l’emprunteur | Constante | Liste | Situation professionnelle de l’emprunteur.
| Revenu principal | Constante | 9(11).99 | Revenu brut annuel garanti de l’emprunteur principal.
| Devise du revenu principal | Constante | Liste | Dénomination de la devise du revenu principal.
| Type d’amortissement | Variable | Liste | Type d’amortissement.
| Vérification de revenu pour le revenu principal | Constante | Liste | Vérification de revenu pour le revenu principal.
| Région géographique | Constante | Liste | Région dans laquelle est situé l’emprunteur lors de la souscription.
| Date d’initiation | Constante | AAAA-MM | Date de l’avance initiale du prêt ou début du contrat de location.
| Date prévisionnelle d’échéance du prêt ou du contrat de location | Variable | AAAA-MM | Date prévisionnelle de fin du prêt ou d’expiration du contrat de location.
| Durée initiale du prêt ou du bail | Constante | Numérique | Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
| Date de l’ajout au pool | Constante | AAAA-MM | Date à laquelle le prêt ou le contrat de location a été transféré au SPV.
| Encours initial du capital | Constante | 9(11).99 | Encours sur le capital du prêt de l’emprunteur ou encours actualisé du contrat de location (incluant les commissions capitalisées) à l’initiation.
| Encours courant du capital | Variable | 9(11).99 | Encours du prêt ou encours actualisé du contrat de location à la date d’arrêté du pool. Il doit inclure tous les montants obtenus au titre de garantie sur le véhicule. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la transaction, elles doivent être incluses.
| Montant du versement à échéance | Variable | 9(11).99 | Prochaine échéance de versement contractuelle (le versement dû en l’absence d’autres dispositions de versement en vigueur).
| Échelonnement de de l’échéancier | Variable | Liste | Périodicité de l’échéancier des versements.
| Montant de l’apport initial | Constante | 9(11).99 | Montant du dépôt/de l’apport à l’origine du prêt ou du contrat de location (ce montant inclut la valeur de reprise des véhicules repris, etc.)
| Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt | Constante | 9(3).99 | Ratio prêt/valeur pour le véhicule à l’initiation, qui peut être arrondi aux 5 % les plus proches.
| Type de produit | Constante | Liste | Type de produit.
| Montant de l’option d’achat | Constante | 9(11).99 | Montant que l’emprunteur aura à payer à la fin du prêt ou du contrat de location pour devenir propriétaire du véhicule.
| Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | Constante | 9(2).99 | Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt du prêt ou du contrat de location.
| Taux d’intérêt ou d’actualisation actuel | Variable | 9(4).9(5) | Taux d’intérêt ou d’actualisation total (%) appliqué au prêt ou au contrat de location (la valeur peut être arrondie au demi pour cent le plus proche).
| Base du taux d’intérêt courant | Variable | Liste | Base du taux d’intérêt courant.
| Marge sur le taux d’intérêt courant | Variable | 9(4).9(5) | Marge sur le taux d’intérêt courant (%) du prêt ou du contrat de location (peut être arrondie au demi pour cent le plus proche). Pour les prêts à taux fixe, c’est la valeur du «Taux d’intérêt courant». Pour les prêts à taux variable, c’est la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
| Taux d’actualisation | Constante | 9(4).9(5) | Taux d’actualisation appliqué à la créance lorsqu’elle a été vendue au SPV (peut-être arrondi au demi pour cent le plus proche).
| Fabricant du véhicule automobile | Constante | Texte | Nom de la marque du fabricant du véhicule.
| Modèle du véhicule automobile | Constante | Alphanumérique | Nom du modèle du véhicule automobile.
| Véhicule automobile neuf ou d’occasion | Constante | Liste | État du véhicule à l’initiation du prêt ou du contrat de location.
| Valeur résiduelle du véhicule à l’initialisation | Constante | 9(11).99 | Valeur résiduelle estimée du véhicule, à la date d’initiation du prêt ou du contrat de location. La réponse peut être arrondie.
| Valeur résiduelle titrisée | Constante | 9(11).99 | Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement. La réponse peut être arrondie.
| Valeur résiduelle révisée du véhicule automobile | Variable | 9(11).99 | Dernière estimation de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat. La réponse peut être arrondie.
| Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule automobile | Variable | AAAA-MM | Date la plus récente à laquelle la valorisation de la valeur résiduelle du véhicule a été effectuée. En l’absence de réévaluation, entrer la date de la valorisation d’origine.
| Type de client | Constante | Liste | Forme juridique du client.
| Méthode de paiement | Variable | Liste | Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
| Date de retrait du pool | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le prêt ou le contrat de location a été soustrait du pool, par exemple pour rachat, remboursement, remboursement anticipé ou fin du processus de recouvrement.
| Taux d’intérêt plafond | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur plafond au taux d’intérêt auquel le compte peut être soumis, en saisir la valeur ici sans le signe %.
| Taux d’intérêt plancher | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt auquel le compte peut être soumis, en saisir la valeur ici sans le signe %.
| Encours des arriérés | Variable | 9(11).99 | Encours courant des arriérés.
| Nombre de mois d’arriérés | Variable | 9(5).99 | Nombre de mois écoulés à la date d’arrêté depuis lesquels le prêt ou le contrat de location présente des impayés.
| Date du défaut | Variable | AAAA-MM | Date du défaut.
| Montant brut du défaut | Variable | 9(11).99 | Montant brut du défaut sur ce compte.
| Prix de vente | Variable | 9(11).99 |
| Perte sur vente | Variable | 9(11).99 | Montant brut du défaut moins le produit de la vente (excluant la pénalité de rachat anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital).
| Recouvrements cumulés | Variable | 9(11).99 | Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
| Date de remboursement | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée pour les prêts en défaut.
| Pertes sur la valeur résiduelle | Variable | 9(11).99 | Perte sur la valeur résiduelle constatée à la reprise du véhicule.
| Situation du compte | Variable | Liste | Situation courante du compte.
INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Constante/Va riable | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau des obligations
| Date du rapport | Variable | AAAA-MM-JJ | La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
| Émetteur | Constante | Texte | Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
| Tous les comptes de réserve au bon niveau Balance | Variable | O/N | Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
| Prélèvements sur la facilité de trésorerie | Variable | O/N | La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
| Mesures/ratios de déclenchement | Variable | O/N | Un événement déclencheur s’est-il produit?
| Taux constant annualisé de remboursement anticipé | Variable | 9(3).99 | Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période.
| Total des créances vendues au SPV | Variable | 9(11).99 | Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
| Montants bruts cumulés des défauts – pool | Variable | 9(11).99 | Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise
| Cumul des recouvrements – pool | Variable | 9(11).99 | Total de tous les recouvrements depuis la signature, net de frais, dans la devise.
| Date de fin de la période de revolving | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle il est prévu que la période de revolving se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
Informations relatives au point de contact de la transaction
| Point de contact | Constante | Alphanumérique | Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
| Informations concernant le point de contact | Constante | Alphanumérique | Numéro de téléphone et courriel.
INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau de la tranche d’obligations
| Nom de la classe des obligations | Constante | Alphanumérique | La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
| Code ISIN | Constante | Alphanumérique | Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
| Date de versement des intérêts | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Date de versement du capital | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Devise de l’obligation | Constante | Liste | Le libellé de la devise de cette tranche.
| Taux de référence | Constante | Liste | L’indice du taux de référence de base tel que défini dans le document d’offre (par exemple Euribor à trois mois) applicable à cette tranche spécifique.
| Date d’échéance légale | Constante | AAAA-MM-JJ | Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
| Date d’émission des obligations | Constante | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les obligations ont été émises.
| Périodicité de versement des intérêts | Constante | Liste | La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.