Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts à la consommation
ACTIFS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations propres au contrat
| Date d’arrêté du pool | Variable | AAAA-MM-JJ | Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
| Identifiant du pool | Constante | Alphanumérique | Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
| Nom du recouvreur | Variable | Alphanumérique | Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité qui gère le prêt.
| Nom du recouvreur de secours | Variable | Texte | Nom du recouvreur de secours.
Informations au niveau du prêt
| Identifiant du prêt | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique d’un prêt particulier dans le pool.
| Initiateur | Constante | Texte | Prêteur ayant avancé les fonds à l’origine du prêt.
| Identifiant de l’emprunteur | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique de l’emprunteur. Ce dernier doit être crypté (c’est-à-dire ne doit pas être le numéro d’identification réel) pour garantir l’anonymat de l’emprunteur.
| Libellé de la devise du prêt | Constante | Liste | Libellé de la devise du prêt.
| Montant limite du crédit | Variable | 9(11).99 | Pour les prêts pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – le montant potentiel maximal de l’encours financier.
| Date limite du revolving – prêt | Variable | AAAA-MM | Pour les prêts pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – date à laquelle les possibilités de prélèvement flexible s’éteignent c’est-à-dire l’expiration de la période de crédit revolving.
| Situation professionnelle de l’emprunteur | Constante | Liste | Situation professionnelle de l’emprunteur.
| Revenu principal | Constante | 9(11).99 | Revenu principal brut annuel garanti de l’emprunteur (pas les loyers). Arrondir au millier le plus proche.
| Devise du revenu principal | Constante | Liste | Dénomination de la devise du revenu.
| Vérification de revenu pour le revenu principal | Constante | Liste | Vérification de revenu pour le revenu principal.
| Région géographique | Constante | Liste | Région où est situé l’emprunteur.
| Date d’initiation | Constante | AAAA-MM | Date de l’avance initiale du prêt.
| Échéance prévisionnelle du prêt | Variable | AAAA-MM | Date prévisionnelle d’échéance du prêt.
| Échéance initiale du prêt | Constante | Numérique | Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
| Date de l’ajout au pool | Constante | AAAA-MM | Date à laquelle le prêt a été transféré au SPV.
| Encours initial du capital | Constante | 9(11).99 | Encours initial du capital du prêt (commissions capitalisées incluses) à l’initiation.
| Encours courant du capital | Variable | 9(11).99 | Encours du capital du prêt à la date d’arrêté du pool. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
| Montant du versement à échéance | Variable | 9(11).99 | Prochaine échéance de versement contractuelle (le versement dû en l’absence d’autres dispositions de versement en vigueur).
| Échelonnement de de l’échéancier | Variable | Liste | Périodicité des versements.
| Méthode de remboursement | Variable | Liste | Type de remboursement du capital.
| Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | Constante | 9(2).99 | Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt.
| Taux d’intérêt courant | Variable | 9(4).9(8) | Taux d’intérêt courant total (%) applicable au prêt. Ne pas inclure le signe %.
| Base du taux d’intérêt courant | Variable | Liste | Base du taux d’intérêt courant.
| Marge sur le taux d’intérêt courant | Variable | 9(4).9(5) | Marge actuelle du taux d’intérêt (%) du prêt. Pour les prêts à taux fixe, c’est la valeur du «Taux d’intérêt courant».
| Nombre d’emprunteurs | Variable | Numérique | Nombre d’emprunteurs sur le prêt.
| Pourcentage de remboursement anticipé autorisé | Variable | 9(3).99 | Pourcentage maximal de l’encours qu’il est permis de rembourser par anticipation annuellement sans encourir de pénalité. Ne pas inclure le signe %.
| Pénalité de remboursement anticipé | Variable | 9(3).99 | Pourcentage de l’encours qu’il faut payer en tant que pénalité si la limite de remboursement anticipé est dépassée. Ne pas inclure le signe %.
| Type de client | Constante | Liste | Type de client à l’initiation du prêt.
| Méthode de remboursement | Variable | Liste | Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
| Date de retrait du pool | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le prêt a été supprimé du pool, par exemple en cas de rachat, remboursement, remboursement anticipé ou fin d’une procédure de recouvrement.
| Salarié | Constante | O/N | L’emprunteur est-il un salarié de l’initiateur?
| Taux d’intérêt plafond | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur maximale au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
| Taux d’intérêt plancher | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
Informations relatives à la performance
| Encours des arriérés | Variable | 9(11).99 | Solde courant des arriérés définis comme étant la somme des remboursements contractuels minimaux échus mais non payés par l’emprunteur.
| Nombre de mois d’arriérés | Variable | 9(5).99 | Nombre de mois d’arriérés pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
| Date du défaut | Variable | AAAA-MM | Date du défaut.
| Montant brut du défaut | Variable | 9(11).99 | Montant brut du défaut sur ce compte.
| Recouvrements cumulés | Variable | 9(11).99 | Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
| Date de remboursement | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le compte a été soldé ou date à laquelle le processus de recouvrement s’est terminé pour les prêts en défaut.
| Situation du compte | Variable | Liste | Situation courante du compte.
| Encours des arriérés capitalisés | Variable | 9(11).99 | Total des arriérés capitalisés à ce jour.
| Date la plus récente de capitalisation des arriérés | Variable | AAAA-MM | Date la plus récente à laquelle le calcul de capitalisation des arriérés a été fait sur le compte.
INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations aux niveaux des titres ou des obligations
| Date du rapport | Variable | AAAA-MM-JJ | La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
| Émetteur | Constante | Texte | Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
| Tous les comptes de réserve au bon niveau | Variable | O/N | Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
| Prélèvements sur la facilité de trésorerie | Variable | O/N | La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
| Mesures/ratios de déclenchement | Variable | O/N | Un événement déclencheur s’est-il produit?
| Taux constant annualisé de remboursement anticipé | Variable | 9(3).99 |
Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période. Ce taux est ensuite annualisé comme suit:
1-((1-CPR périodique)^nombre de périodes dans une année)
Ne pas inclure le signe %.
| Total des créances vendues au SPV | Variable | 9(11).99 | Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
| Montants bruts cumulés des défauts – pool | Variable | 9(11).99 | Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise.
| Cumul des recouvrements – pool | Variable | 9(11).99 | Total de tous les recouvrements dans le pool depuis la signature, net des coûts, dans la devise.
| Date de fin de la période de revolving | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle il est prévu que la période de revolving de la transaction se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
Informations relatives au point de contact de la transaction
| Point de contact | Constante | Alphanumérique | Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
| Informations concernant le point de contact | Constante | Alphanumérique | Numéro de téléphone et courriel.
INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau de la tranche d’obligations
| Nom de la classe des obligations | Constante | Alphanumérique | La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
| Code ISIN | Constante | Alphanumérique | Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
| Date de versement des intérêts | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Date de versement du capital | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Devise de l’obligation | Constante | Liste | Le libellé de la devise de cette tranche.
| Taux de référence | Constante | Liste | L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le prospectus d’offre de cette tranche spécifique d’obligations.
| Date d’échéance légale | Constante | AAAA-MM-JJ | Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être entièrement remboursée afin de ne pas être en défaut.
| Date d’émission des obligations | Constante | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les obligations ont été émises.
| Périodicité de versement des intérêts | Constante | Liste | La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.