Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts sur cartes de crédit
ACTIFS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations propres au contrat
| Date d’arrêté du pool | Variable | AAAA-MM-JJ | Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
| Identifiant du pool | Constante | Alphanumérique | Identifiant du pool ou du portefeuille, par exemple Master Issuer plc, ou SPV 2012-1 plc.
| Nom du recouvreur | Constante | Alphanumérique | Nom du recouvreur qui gère le compte.
| Nom du recouvreur de secours | Variable | Alphanumérique | Nom du recouvreur de secours.
| Vendeur | Constante | Alphanumérique | Nom du vendeur.
| Type de transaction | Constante | Liste | Transaction indépendante, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist ou autre.
Informations au niveau du prêt
| Identifiant du compte | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique de ce compte particulier dans le pool; il doit être crypté pour garantir la protection des données.
| Initiateur | Constante | Alphanumérique | Prêteur qui a initialisé le compte. S’il est inconnu, entrer le vendeur.
| Identifiant de l’emprunteur | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique pour un emprunteur particulier; il doit être crypté pour garantir la protection des données. Ce peut être le même que l’identifiant du compte.
| Libellé de la devise des créances | Constante | Liste | La devise dans laquelle sont exprimées les créances.
| Date de l’ajout au pool | Constante | AAAA-MM | Date à laquelle le compte a été ajouté au pool
| Situation professionnelle de l’emprunteur | Constante | Liste | Situation professionnelle de l’emprunteur.
| Devise du revenu principal | Constante | Liste | Libellé de la devise du revenu capital.
| Vérification du revenu principal | Constante | Liste | Vérification de revenu pour le revenu principal.
| Région géographique | Variable | Liste | Région où est situé l’emprunteur.
| Salarié | Constante | O/N | L’emprunteur est-il un salarié de l’initiateur ou du vendeur?
| Date d’ouverture du compte | Constante | AAAA-MM | Date à laquelle le compte a été ouvert.
| Encours total courant | Variable | 9(11).99 | Quel est le montant total actuellement dû par l’emprunteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte?
| Montant limite du crédit | Variable | 9(11).99 | Quelle est la limite de crédit de l’emprunteur pour ce compte?
| Échelonnement de de l’échéancier | Variable | Liste | À quelle fréquence minimale l’emprunteur est-il tenu de faire des versements en cas de compte débiteur?
| Prochain versement minimal contractuel | Variable | 9(11).99 | Prochain versement minimal périodique dû par l’emprunteur.
| Rendement pondéré courant | Variable | 9(3).99 | Rendement moyen pondéré incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’-à-dire le facturé, pas le perçu) (%).
| Base du taux d’intérêt courant | Variable | Liste | Base du taux d’intérêt courant.
| Situation du compte | Variable | Liste | Situation courante du compte.
| Encours des arriérés | Variable | 9(11).99 | Solde courant des arriérés définis comme étant la somme des remboursements contractuels minimaux échus mais non payés par l’emprunteur.
| Encours des arriérés capitalisés | Variable | 9(11).99 | Total des arriérés capitalisés à ce jour.
| Date la plus récente de capitalisation des arriérés | Variable | AAAA-MM | Date la plus récente à laquelle le calcul de capitalisation des arriérés a été fait pour cette carte.
| Nombre de jours d’arriérés | Variable | Numérique | Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté du pool.
| Méthode de remboursement | Variable | Liste | Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
| Date de radiation | Variable | AAAA-MM | Date du défaut.
| Montant initial de la radiation | Variable | 9(11).99 | L’encours total du compte à la date où ce dernier a été radié.
| Recouvrements cumulés | Variable | 9(11).99 | Recouvrements cumulés – ne concerne que les comptes ayant été radiés. Pour les comptes non radiés, entrer 0.
INFORMATIONS RELATIVES AU POOL ET AUX OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau des sûretés (à remplir pour toutes les structures)
| Montants bruts radiés au cours de la période | Variable | 9(11).99 | Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation est exprimée selon la définition de la transaction ou alternativement, suivant l’usage normal du prêteur.
| Recouvrements au cours de la période | Variable | 9(11).99 | Recouvrements bruts reçus au cours de la période.
| Pourcentage de retards de paiement à 30-59 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Pourcentage de retards de paiement à 60-89 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Pourcentage de retards de paiement à 90-119 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Pourcentage de retards de paiement à 120-149 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Pourcentage de retards de paiement à 150-179 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Pourcentage de retards de paiement à plus de 180 jours | Variable | 9(3).99 | Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
| Dilutions | Variable | 9(11).99 | Total des réductions sur les créances au titre du capital au cours de la période, c’est-à-dire y compris les plaintes pour fraude.
| Encaissement de recettes au cours de la période | Variable | 9(11).99 | Encaissements considérés comme des recettes au cours de la période.
| Encaissements de capital au cours de la période | Variable | 9(11).99 | Encaissements considérés comme du capital au cours de la période.
| Survenance d’un événement déclencheur | Variable | O/N | Un événement déclencheur encore en cours s’est-il produit? Par exemple un événement de décaissement, un déclencheur basé sur la notation de crédit de l’initiateur, la situation ou la valeur des retards de paiement, le rendement, des dilutions, défauts, etc.
| Taille du SPV – Valeur | Variable | 9(11).99 | Valeur faciale de toutes les créances (capital et frais) dans lesquelles la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
| Taille du SPV – Nombre de comptes | Variable | 9(11).99 | Nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
| Taille du SPV – Valeur – Capital seulement | Variable | 9(11).99 | Valeur faciale de toutes les créances (seulement en capital) dans lesquelles la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
| Valeur des titres | Variable | 9(11).99 | Valeur faciale de tous les titres adossés sur des actifs et garantis par les créances dans la fiducie ou le SPV.
| Intérêt du cédant (en %) | Variable | 9(3).99 | Intérêt réel du cédant dans la fiducie, exprimé en pourcentage.
| Montant de la marge excédentaire | Variable | 9(11).99 | Montant restant après intérêt sur titres et reconstitution de tout compte de réserve.
| Date du rapport | Variable | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le rapport sur la transaction a été émis.
Informations au niveau des séries (pour les master trusts uniquement)
| Nom de la série | Constante | Alphanumérique | Nom de la série, préciser si elle fait partie d’un master trust.
| Participation de l’investisseur (en %) dans cette série à la fin de la période | Variable | 9(3).9(5) | La participation de l’investisseur dans cette série du trust, exprimée en pourcentage.
| Recettes allouées à cette série | Variable | 9(11).99 | Le montant des recettes allouées à cette série par le trust.
| Montant de la marge excédentaire | Variable | 9(11).99 | Le montant restant après que les encaissements sur la période ont été pleinement affectés à la couverture des obligations de l’émetteur conformément à la répartition en cascade des revenus telle qu’indiquée par la documentation de la transaction.
Informations relatives au point de contact de la transaction
| Point de contact | Constante | Alphanumérique | Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
| Informations concernant le point de contact | Constante | Alphanumérique | Numéro de téléphone et courriel.
INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau de la tranche (pour cette série uniquement)
| Nom de la classe des obligations | Constante | Alphanumérique | La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
| Code ISIN | Constante | Alphanumérique | Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
| Date de versement des intérêts | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Date de versement du capital | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Devise de l’obligation | Constante | Liste | Le libellé de la devise de cette tranche.
| Taux de référence | Constante | Liste | L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le prospectus d’offre ou dans ses conditions définitives applicables à cette tranche spécifique.
| Date d’échéance légale | Constante | AAAA-MM-JJ | Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être entièrement remboursée afin de ne pas être en défaut.
| Date d’émission des obligations | Constante | AAAA-MM-JJ | Date d’émission de l’obligation.
| Périodicité de versement des intérêts | Constante | Liste | La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.
| Nom de la série | Constante | Alphanumérique | Nom de la série, préciser si elle fait partie d’un master trust. Si elle est isolée, utiliser l’identifiant du pool.