Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des baux souscrits par des particuliers ou des entreprises
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations propres au contrat
| Date d’arrêté du pool | Variable | AAAA-MM-JJ | Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
| Identifiant du pool | Constante | Alphanumérique | Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
| Nom du recouvreur | Variable | Alphanumérique | Nom du recouvreur.
| Nom du recouvreur de secours | Variable | Texte | Nom du recouvreur de secours.
Informations au niveau du contrat de location
| Identifiant du contrat de location | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique (ID) de chaque contrat de location, qui doit être crypté pour garantir l’anonymat. L’ID du contrat de location devra être identique pendant toute la durée de vie de la transaction.
| Initiateur | Constante | Texte | Le prêteur qui a fait l’avance à l’origine du contrat de location. Lorsque l’initiateur est inconnu, par exemple dans le cadre de fusions, indiquer le nom des vendeurs.
| Identifiant du preneur | Constante | Alphanumérique | Identifiant unique (ID) de chaque preneur, qui doit être crypté (le nom réel ne doit pas apparaître) pour en garantir l’anonymat – pour permettre d’identifier les preneurs ayant plusieurs contrats dans le pool.
| Identifiant de la société mère du groupe | Variable | Alphanumérique | Identifiant unique de la société mère du groupe.
| Libellé de la devise du contrat de location | Constante | Liste | Libellé de la devise du contrat de location.
| Pays | Constante | Liste | Pays de l’établissement permanent du preneur.
| Région géographique | Constante | Liste | La région dans laquelle le débiteur est situé lors de la souscription.
| Forme juridique du preneur/type d’activité | Constante | Liste | Forme juridique du preneur.
| Segment de l’emprunteur selon Bâle III | Constante | Liste | Entreprise (1).
| Affilié à l’initiateur? | Constante | O/N | L’emprunteur est-il un affilié de l’initiateur?
| Syndication? | Constante | O/N | Le contrat de location est-il en syndication?
| Notation interne de la banque | Variable | 99(3).99 | Probabilité de défaillance à un an estimée par la banque.
| Dernière revue interne de la notation du débiteur | Variable | AAAA-MM | Date de la dernière revue interne du débiteur tel que référencé dans «Notation interne de la banque».
| Estimation interne de la banque de la perte en cas de défaut | Variable | 9(3).99 | Perte en cas de défaut (LGD) dans des conditions économiques normales. Ne pas inclure le signe %.
| Code NACE de l’activité | Constante | Alphanumérique | Code NACE de l’emprunteur.
| Subventionné? | Variable | O/N | Le contrat de location est-il subventionné (pour autant qu’il est possible de le savoir)?
| Date de retrait du pool | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le contrat de location est sorti du pool, par exemple en cas de rachat, expiration du contrat, remboursement anticipé ou fin d’une procédure de redressement.
Caractéristiques du contrat de location
| Date d’initiation du contrat de location | Constante | AAAA-MM | Date d’initiation du contrat de location.
| Date d’échéance du contrat de location | Variable | AAAA-MM | La date prévisionnelle de fin du contrat de location.
| Date de l’ajout au pool | Constante | AAAA-MM | Date à laquelle le contrat de location a été transféré au SPV. Concerne tous les baux dans le pool à la date d’arrêté comptable du pool.
| Durée du contrat de location | Constante | 99(4).99 | Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
| Encours initial du capital | Constante | 9(11).99 | Encours initial du capital (ou après dépréciation) du contrat de location (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation.
| Encours courant du capital | Variable | 9(11).99 | Encours du capital (ou encours actualisé) du contrat de location à la date d’arrêté comptable du pool, comprenant tous les montants ajoutés au solde du contrat de location et qui font partie du capital dans la transaction.
| Valeur résiduelle titrisée | Constante | 9(11).99 | Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.
| Méthode de remboursement | Constante | Liste | Type de remboursement du capital.
| Périodicité de remboursement du capital | Constante | Liste | Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
| Périodicité de versement des intérêts | Constante | Liste | Périodicité des versements des intérêts dus, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
| Versement dû | Variable | 9(11).99 | Le prochain versement périodique contractuellement dû (le versement dû en l’absence de tout autre accord de paiement applicable).
| Montant de l’option d’achat | Constante | 9(11).99 | Le montant que le preneur devra payer à la fin du contrat de location pour prendre possession du bien, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ «Titrisation de la valeur résiduelle».
| Montant de l’apport initial | Constante | 9(11).99 | Montant du dépôt/apport initial versé à l’initiation du contrat de location (ce montant doit inclure la valeur des aménagements repris, etc.).
| Type d’amortissement | Variable | Liste | Type d’amortissement.
| Méthode de remboursement | Variable | Liste | Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
| Type de produit | Constante | Liste | La classification du contrat de location, selon la définition du bailleur.
| Valeur résiduelle du bien actualisée | Variable | 9(11).99 | Valeur résiduelle prévisionnelle la plus récente du bien à la fin du contrat de location. La réponse peut être arrondie.
| Date d’actualisation de la valeur résiduelle du bien | Variable | AAAA-MM | La date la plus récente de réévaluation de la valeur résiduelle du bien.
Taux d’intérêt
| Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | Constante | 9(2).99 | Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt.
| Taux d’intérêt ou taux d’actualisation | Variable | 9(4).9(5) | Taux d’intérêt total ou taux d’actualisation courant applicable au contrat de location (%).
| Base du taux d’intérêt courant | Variable | Liste | Base du taux d’intérêt courant.
| Marge sur le taux d’intérêt courant | Variable | 9(4).9(5) | Marge sur le taux d’intérêt courant du contrat de location.
| Taux d’actualisation | Constante | 9(4).9(5) | Taux d’actualisation appliqué au reste à percevoir lors de la vente au SPV.
| Taux d’intérêt plafond | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur maximale au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
| Taux d’intérêt plancher | Variable | 9(4).9(8) | S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
Informations relatives à la performance
| Encours des arriérés | Variable | 9(11).99 | Encours courant des arriérés. Les arriérés sont définis comme: total des versements arrivés à échéance MOINS total des versements reçus à ce jour MOINS tout montant capitalisé. L’encours ne doit pas inclure les commissions perçues au titre du compte.
| Nombre de mois d’arriérés | Variable | 9(5).99 | Nombre de mois d’arriérés pour le contrat de location (à la date d’arrêté comptable du pool) selon la définition de l’émetteur.
| Défaut ou saisie sur le contrat de location | Variable | O/N | Existence ou non d’un défaut ou d’une saisie sur le contrat de location selon la définition donnée pour la transaction ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur.
| Défaut ou saisie sur le contrat de location selon la définition de Bâle III | Variable | O/N | Existence ou non d’un défaut ou d’une saisie sur le contrat de location selon la définition de Bâle III.
| Raison du défaut (définition de Bâle III) | Variable | Liste | En utilisant la définition de Bâle III, cause du défaut.
| Date du défaut | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle il y a eu défaut sur le contrat de location selon la définition du défaut donnée pour la transaction, ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur.
| Montant du défaut | Variable | 9(11).99 | Montant total du défaut (selon la définition donnée pour la transaction ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur) avant l’imputation des produits de la vente et des recouvrements.
| Recouvrements cumulés | Variable | 9(11).99 | Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
| Pertes allouées | Variable | 9(11).99 | Les pertes allouées à ce jour.
| Date de remboursement | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle le compte a été soldé ou date à laquelle le processus de recouvrement s’est terminé pour les baux en défaut.
| Date d’allocation des pertes | Variable | AAAA-MM | La date à laquelle la perte a été enregistrée.
| Situation du compte | Variable | Liste | Situation courante du compte.
| Arriérés à un mois | Variable | 9(11).99 | Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») au mois précédent.
| Arriérés à deux mois | Variable | 9(11).99 | Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») à deux mois.
| Contentieux | Variable | O/N | Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N».
| Prix de vente | Variable | 9(11).99 | Prix atteint par la vente du bien dans le cadre d’une saisie, dans la même devise que celle du contrat de location.
| Perte sur vente | Variable | 9(11).99 | Perte totale nette hors commissions, intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (non compris la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital).
| Pertes sur la valeur résiduelle | Variable | 9(11).99 | Perte sur la valeur résiduelle due à la récupération du bien.
Sûretés
| Pays de l’actif | Constante | Liste | Pays dans lequel l’actif est situé.
| Fabricant de l’actif | Constante | Texte | Nom du fabricant.
| Nom/modèle de l’actif | Constante | Texte | Nom/modèle de l’actif.
| Actif de première main ou d’occasion | Constante | Liste | État de l’actif à l’initiation du contrat de location.
| Valeur résiduelle initiale de l’actif | Constante | 9(11).99 | La valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation du contrat de location.
| Type d’actif | Constante | Liste | Type d’actif.
| Valorisation initiale de l’actif | Constante | 9(11).99 | Valorisation de l’actif à l’initiation du contrat de location.
| Type de valorisation initiale | Constante | Liste | Type de valorisation à l’initiation du contrat de location.
| Date de valorisation initiale | Constante | AAAA-MM | Date de la valorisation du bien à l’initiation du contrat de location.
| Actualisation de la valorisation | Variable | 9(11).99 | Montant de la dernière valorisation du bien.
| Type de valorisation actualisée | Variable | Liste | Type de valorisation à la date de valorisation la plus récente.
| Date d’actualisation de la valorisation | Variable | AAAA-MM | Date de la valorisation la plus récente. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, indiquer la date de la valorisation initiale.
INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau des titres ou des obligations
| Date du rapport | Variable | AAAA-MM-JJ | La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
| Émetteur | Constante | Texte | Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
| Tous les comptes de réserve au bon niveau | Variable | O/N | Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
| Prélèvements sur la facilité de trésorerie | Variable | O/N | La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
| Mesures/ratios de déclenchement | Variable | O/N | Un événement déclencheur s’est-il produit?
| Taux constant annualisé de remboursement anticipé | Variable | 9(3).99 | Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période.
| Total des créances vendues au SPV | Variable | 9(11).99 | Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
| Montants bruts cumulés des défauts – pool | Variable | 9(11).99 | Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise.
| Cumul des recouvrements – pool | Variable | 9(11).99 | Total de tous les recouvrements depuis la signature, dans la devise.
| Date de fin de la période de revolving | Variable | AAAA-MM | Date à laquelle il est prévu que la période de revolving se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
Informations relatives au point de contact de la transaction
| Point de contact | Constante | Alphanumérique | Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
| Informations concernant le point de contact | Constante | Alphanumérique | Numéro de téléphone et courriel.
INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
| Nom du champ | Variable/Constante | Type de donnée | Définition du champ et critères
Informations au niveau de la tranche d’obligations
| Nom de la classe des obligations | Constante | Alphanumérique | La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
| Code ISIN | Constante | Alphanumérique | Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité.
| Date de versement des intérêts | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Date de versement du capital | Variable | AAAA-MM-JJ | La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
| Devise de l’obligation | Constante | Liste | Le libellé de la devise de cette tranche.
| Taux de référence | Constante | Liste | L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’émission de cette tranche spécifique d’obligations.
| Date d’échéance légale | Constante | AAAA-MM-JJ | Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
| Date d’émission des obligations | Constante | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les obligations ont été émises.
| Périodicité de versement des intérêts | Constante | Liste | La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.