1. Le module «risque de souscription en vie» est constitué de tous les sous-modules suivants:
(a) le sous-module «risque de mortalité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;
(b) le sous-module «risque de longévité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
(c) le sous-module «risque d'invalidité — de morbidité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE;
(d) le sous-module «risque de dépenses en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, ci-après dénommé sous-module «risque de spread»;
(e) le sous-module «risque de révision» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), de la directive 2009/138/CE;
(f) le sous-module «risque de cessation» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point f), de la directive 2009/138/CE;
(g) le sous-module «risque de catastrophe en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point g), de la directive 2009/138/CE;
2. L'exigence de capital pour le risque de souscription en vie se calcule comme suit:
SCRlifei,jCorrNLi,jSCRiSCRj
où:
(a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
(b) CorrNL(i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en vie pour les sous-modules i et j;
(c) SCRi et SCRj représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement.
3. Le coefficient de corrélation Corri,j visé au point 3 de l'annexe IV de la directive 2009/138/CE est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:
|
j
i
| Mortalité | Longévité | Invalidité | Dépenses en vie | Révision | Cessation | Catastrophe en vie
| Mortalité | 1 | – 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25
| Longévité | – 0,25 | 1 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0
| Invalidité | 0,25 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,25
| Dépenses en vie | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25
| Révision | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0
| Cessation | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,25
| Catastrophe en vie | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 1