TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 195 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Pour les expositions de coréassurance de type C que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:
LGDmax1RRCEPUBECEΔRMCEFCollateral;0
où:
a) PU représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;
b) RRCE est égal à:
i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie externe font l'objet de contrats de sûreté;
ii) 50 % dans le cas contraire;
c) BECE représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;
d) ΔRMCE représente la contribution de la contrepartie externe à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
e) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
f) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.