TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 196 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'effet d'atténuation du risque de marché ou de souscription d'un contrat de réassurance, d'une titrisation ou d'un dérivé est égal au plus important des deux montants suivants, à savoir zéro ou la différence entre les exigences de capital suivantes:
a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, calculée conformément aux sections 1 à 5 du présent chapitre, qui s'appliquerait en l'absence de contrat de réassurance, de titrisation ou de dérivé;
b) l'exigence de capital pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.