Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExpositions de type 1
RattachementSous-section 2 — Expositions de type 1
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 2 — Expositions de type 1
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 200 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur ou égal à 7 % des pertes totales en cas de défaut de l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:
SCRdef,13σ
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, tel qu'il est défini au paragraphe 4.
2. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:
SCRdef,15σ
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1.
3. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 est égale aux pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1.
4. L'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 se calcule comme suit:
σV
où V représente la variance de la distribution des pertes des expositions de type 1.
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