Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléVariance de la distribution des pertes des expositions de type 1
RattachementSous-section 2 — Expositions de type 1
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 2 — Expositions de type 1
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 201 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. La variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 visée à l'article 200, paragraphe 4, est égale à la somme de Vinter et de Vintra.
(a) la somme couvre toutes les combinaisons (j,k) possibles des probabilités de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
(b) TLGDj et TLGDk représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les expositions de type 1 pour les contreparties dont la probabilité de défaut est, respectivement, de PDj et PDk.
3. Vintra se calcule comme suit:
Vint raj1,5PDj1PDj2,5PDjPDjLGD2i
où:
(a) la première somme couvre toutes les probabilités différentes de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
(b) la seconde somme couvre toutes les expositions sur signature unique dont la probabilité de défaut est de PDj;
(c) LGDi représente la perte en cas de défaut de l'exposition sur signature unique i.
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