Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFormule applicable pour le calcul de l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité
RattachementSous-section 3 — Correction pour volatilité
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
Sous-section 3 — Correction pour volatilité
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Pour chaque monnaie et chaque pays, l'écart de taux d'intérêt visé à l'article 77 quinquies, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:
SwgovmaxSgov,0wcorpmaxScorp,0
où:
(a) wgov représente le rapport entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
(b) Sgov représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays;
(c) wgov représente le rapport entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
(d) Scorp représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays.
Aux fins du présent article, on entend par «obligations d'État» les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.